連續時間投資組合選擇理論方法及其套用

內容簡介

　　《連續時間投資組合選擇理論方法及其套用》是一本入門讀物，主要討論了幾類連續時間投資組合選擇模型，比較適合金融投資領域的高年級本科生和低年級研究生閱讀。《連續時間投資組合選擇理論方法及其套用》重點探討了不完全市場下的投資問題、限制性投資問題，隨機利率與隨機波動率環境下的資產-負債管理問題以及投資-消費問題等問題的相應解法以及數值解釋，而沒有過多地探討諸如金融隨機模型的參數估計、投資人風險偏好的確定以及投資策略的實證分析等金融實證方面的問題。

圖書目錄

第1章緒論

1．1 課題研究背景

1．2 投資組合選擇理論

1．2．1 金融市場模型

1．2．2 效用函式理論

1．3 國內外研究現狀

1．3．1 不完全市場的研究

1．3．2 資產-負債管理問題的研究

1．3．3 限制性投資組合的研究

1．3．4 投資-消費問題的研究

1．4 本書的主要內容和創新

1．4．1 本書主要內容

1．4．2 本書主要創新

第2章不完全市場下動態資產分配的擴展研究

2．1 不完全市場下基於指數效用和對數效用函式的動態資產分配

2．1．1 問題框架

2．1．2 不完全市場轉化為完全市場

2．1．3 完全化市場下的最優投資策略

2．1．4 不完全市場下的最優投資策略

2．1．5 算例分析

2．1．6 結論

2．2 不完全金融市場下基於二次效用函式的動態資產分配

2．2．1 問題框架

2．2．2 不完全市場轉變為完全市場

2．2．3 不完全市場下最優投資策略

2．2．4 算例分析

2．2．5 結論

2．3 不完全市場下的最優投資-消費模型

2．3．1 問題框架

2．3．2 不完全市場轉化為完全市場

2．3．3 完全化市場下的最優投資-消費策略

2．3．4 不完全市場下的最優投資-消費策略

2．3．5 算例分析

2．3．6 結論

2．4 不完全市場下基於指數效用最大化的資產-負債管理模型

2．4．1 問題框架

2．4．2 不完全市場下最優投資策略

2．4．3 結論

第3章隨機環境下的資產-負債管理問題

3．1 負債情形下效用投資組合選擇的隨機控制

3．1．1 問題框架

3．1．2 最優投資組合

3．1．3 算例分析

3．1．4 結論

3．2 隨機參數和隨機資金流環境下的投資組合最佳化

3．2．1 問題框架

3．2．2 最優投資組合

3．2．3 結論

3．3 Vasicek利率模型下帶有負債的投資組合最佳化

連續時間投資組合選擇理論方法及其套用

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