《投資組合模型最佳化及效率評價研究：基於不確定環境》是2023年首都經濟貿易大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：投資組合模型最佳化及效率評價研究：基於不確定環境
- 作者：王建建 何楓
- 出版時間：2023年10月
- 出版社：首都經濟貿易大學出版社
- ISBN：9787563835348
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
由於證券市場環境日益複雜，不確定環境下證券投資組合的研究已成為眾多學者關注的焦點，亟需探索研究更加最佳化的組合模型來抵禦風險。不確定性是投資組合模型非常重要的因素，許多基於均值-方差框架下衍生而來的不確定模型，大都考慮將風險和收益的不確定性量化處理，在模型構建中卻忽視了實際市場交易中的摩擦因素，例如交易成本與市場流動性等的影響，使得投資者在證券市場中極有可能面臨不確定、不精確和模糊的金融數據。因此，本書基於前期學者的重要研究進展，著重探索不確定環境下投資組合模型最佳化及其效率評價方法，試圖為投資決策分析建立一種新的分析框架。在內容上，本書分別採用區間數、模糊數和最最佳化方法等數學工具對證券投資組合選擇問題進行了系統深入的研究，構建了若干有實踐價值的不確定環境下投資組合最佳化模型，通過改進目標函式及約束條件的最佳化方法進行求解，並且採用中國證券市場的數據給出了套用實例。其次，針對不確定環境下的投資組合模型，提出了區間DEA的投資組合效率評價模型及模糊投資組合的效率評價模型一般形式。最後，在總結全書內容的基礎上，通過實際套用驗證了本書效率評價模型的有效性和實用性，提出了不確定環境下有利於投資者的決策建議。
本書可供從事金融數學、金融工程和金融管理研究的科研人員，從事實際投資決策的專業人員以及有關專業的高等院校師生閱讀參考。
作者簡介
王建建，女，漢族，中共黨員，山東臨沂人，博士，現為北京物資學院統計與數據科學學院講師、研究生導師。研究領域主要包括投資組合最佳化及支持向量機等。先後在Plos One、Frontiers in Psychology、《中國管理科學》 《控制理論與套用》 《統計與決策》等國內外學術刊物發表論文10餘篇。此外，主持或參與了國家自然基金、北京市社科基金、北京市社科等課題項目，具有豐富的理論與項目經驗。
何楓，男，漢族，中共黨員，湖南瀏陽人，博士，現為北京科技大學經濟管理學院教授、博士生導師。主要研究領域為企業與產業效率評價理論與方法、低碳與環境經濟、產業發展與國際經濟等。先後在Energy Policy、Journal of the Operational Research Society 、Journal of Business Research 、《管理科學學報》 《系統工程理論與實踐》 《中國管理科學中國工業經濟》 《世界經濟》 《金融研究》 《數量經濟技術經濟研究》 《經濟學家、財貿經濟》 《中國軟科學》 《國際貿易問題》 等國內外學術刊物上發表論文100餘篇。
