《模糊隨機多目標投資組合選擇方法研究》是依託電子科技大學,由李軍擔任醒目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：模糊隨機多目標投資組合選擇方法研究
- 依託單位：電子科技大學
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：李軍
- 批准號：70801009
- 申請代碼：G0103
- 負責人職稱：副教授
- 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費：17（萬元）
項目摘要
科學的投資組合選擇問題應該同時考慮隨機性和模糊性雙重不確定性。本課題首次提出在建模過程中同時融合投資專家的經驗判斷及投資者對收益的不同預期等信息，研究雙重不確定性環境下的風險度量方法，在收益-風險和非收益-風險框架下研究基於投資者異質預期的模糊隨機投資組合選擇模型，並從模糊效用理論角度研究為建立的模型提供進一步理論支撐。綜合多目標傳統算法、模擬技術、神經網路模型及遺傳算法等智慧型算法，設計混合智慧型算法研究帶複雜約束的模糊隨機多目標投資組合選擇模型的有效前沿面的離散近似及滿意投資策略。收集相關數據進行實證研究說明提出的模糊隨機投資組合選擇模型和混合智慧型算法的有效性。本課題的研究豐富了現有投資組合選擇理論和模型體系，更好的實現雙重不確定環境下的金融決策和投資組合管理。
