《投資組合選擇與投資策略：基於背景風險的研究》是2021年經濟管理出版社出版的圖書，作者是蔣崇輝。
基本介紹
- 中文名：投資組合選擇與投資策略：基於背景風險的研究
- 作者：蔣崇輝
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2021年3月
- 定價：98 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝-膠訂
- ISBN：9787509677988
圖書目錄
第1章 緒論
1．1 研究背景和意義
1．2 文獻回顧和評述
1．3 研究問題和內容
1．4 研究創新之處
篇 傳統的投資組合選擇理論
第2章 基於均值方差模型的有效組合和有效邊界
2．1 投資空間僅包含風險資產的組合生產
2．2 投資空間既包含風險資產又包含無風險資產的組合生產
第二篇 基於背景風險的資產組合選擇理論
第3章 基於背景風險的投資組合選擇
3．1 引言
3．2 模型
3．3 模型的求解和性質
3．4 結論
第4章 基於匯率風險的國際投資組合選擇
4．1 引言
4．2 模型及其求解
4．3 模型解的性質
4．4 在不同市場上的資產配置
4．5 數值分析
4．6 結論
第5章 基於系統性偏度約束的投資組合選擇
5．1 引言
5．2 模型和有效組合的性質
5．3 均值方差效率、系統性偏度和偏度
5．4 結論
……
第三篇 投資策略及其有效性檢驗
第6章 國際分散投資利益：基於中國投資者視角的實證分析
第7章 市場、策略與國際投資利益：基於中國投資者視角的實證分析
第8章 基於（a，H）的投資策略的有效性：來自國際投資的證據
第9章 小方差組合和等權組合的結合：組合業績能得到提升嗎？
第10章 慣性銀子跟蹤策略的有效性：來自中國股票市場的證據
第11章 多因子跟蹤：能戰勝等權組合的聰明貝塔策略
參考文獻
