基準投資組合（benchmark portfolio）是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名：基準投資組合
- 外文名：benchmark portfolio
- 所屬學科：管理科學技術
- 公布時間：2016年
定義,出處,
基準投資組合
相關詞條
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- 證券投資組合管理
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- 中銀標普全球精選自然資源等權重指數證券投資基金
根據法律法規中針對基金投資比例的相關規定，當基金投資組合中按基準權重投資的股票資產比例或個股比例超過規定限制時，本基金將對其進行實時的被動性賣出調整，並相應地對其他資產類別或個股進行微調，以保證基金合法規範運行。② 大額贖回...
- 嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)
2、股票組合構建 （1）股票投資原則：本基金原則上通過指數複製法進行被動式指數化投資，根據恒生中國企業指數成份股的基準權重構造股票指數化投資組合。（2）股票組合構建方法：本基金原則上採用指數複製法，按照成份股在基準指數恒生中國企業...
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- 招商標普高收益紅利貴族指數增強型證券投資基金(招商標普指數增強美元QDI...
（1）指數化投資 不低於股票資產的80%部分採用完全複製法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化、進行相應的調整。本基金在建倉期內，按照標普高收益紅利指數各成份股的基準權重對其逐步...
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- 量化股票組合管理
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- 基金績效評價
Brinson，Hood&Beebower（1986）提出的BHB模型則將資產組合與基準組合的差異歸因於擇時、擇股和互動作用三類。但他們的研究結果也遭到了許多批評，如Hensel，Ezra&Ilkiw（1991），JohnNuttall（1998）等。績效的持續性是績效評價的又一個...
- 羊群效應(從眾心理)
代理人和他的基準投資經理人都有著關於股票回報的不完全信息。基準投資人先進行投資，代理人觀察基準投資人的選擇後選擇投資組合。基於前面的信息不充分的羊群效應模型，投資經理的投資組合選擇將傾向於選擇和基準投資人相近的投資組合。而且...
- GIPS
a. 自2001年1月1日起，投資組合必須至少每月估值一次；b. 要求計算調整現金流之後的（投資組合）時間加權回報率。自2005年1月1日起，各公司需採用經調整每日加權現金流後計算的時間加權回報率。c．自2010年1月1日起，各公司有可能被...
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- 增強型基金
指數增強型基金並非純指數基金，是指基金在進行指數化投資的過程中，為試圖獲得超越指數的投資回報，在被動跟蹤指數的基礎上，加入增強型的積極投資手段，對投資組合進行適當調整，力求在控制風險的同時獲取積極的市場收益。 指數增強型基金將...
