投資組合管理策略

內容簡介

本套叢書，不僅涵蓋了金融學的成熟內容，還囊括了金融領域的經典狼愚理譽乃局汗論和鮮活實踐。本套叢書各章節不僅有業界和學界的全球知名專家的貢獻，還具有下列獨到的特點：

首先，本套叢書既關注金融領域的技術性研究，也重視金融領域的管理性實踐。對於研究人員、教育工作者、學生以及實際操作者來說，這種思路一方面有利於他們更均衡全面地增強對金融各專題的認識，另一方面也為他們處理金融領域各類問題提供了所需的背景知識。

其次，本套叢書提供了大量示範舉例和圖頸頸旬表數據，對複雜的專題進行了詳細說明，這有利於讀者的講一步學習。

圖書目錄

第一篇概覽

第1章投達酷閥驗資組合選擇

基礎概念

度量投資組合的預期收益

度量投資組合的風險

投資組合多元化

選擇風險資產投資組合

與協方差結構近似的指數模型

第2章資產定價模型

資產定價模型的特徵

資本資產定價模型

套利定價理論模型

實務炒牛拳中的多因素風險危姜請模型

第3章為什麼要定量投資管理

為什麼要做定量投資者

判斷式投資的論據

定性法和定量法的合成

第4章定量投資管理的今天與明天

在投資組合管理中運用衍生工具

貨幣管理基準

收益定量預測工具與基於模型的交易策略

交易操作與算法交易

第5章精算師對金融經濟學效用的評估

精算師：被市場束縛的金融經濟學家

金融經濟學的三大分支

數學金融

資本資產定價模型

有效市場假說

養老基金投資策略

第6章行為金融學

市場是個體行為的集合

行為金融學原理的運用

什麼是行為金融學

第7章風險心理：行為金融學觀點

什麼是風險認知

什麼是認知

判斷和決策：在理論金融學中投資者如何處理信息

金融決策與投資決策：理性問題

影響個體風險認知的主要行為金融學理論和概念是什麼

第8章長期投資策略

儲蓄和開支決策

了解投資者代表

可預測的無效率

運用貝塔估值

第9章執行投資策略：投資藝術與科學

為什麼交易不婚永閥像投資組合管理

衡量執行的框架

……

第二篇資產配置

第三篇投資組合構建

投資組合管理策略

基本介紹

內容簡介

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