《 投資組合管理（第2版）》是清華大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：投資組合管理（第2版）
- 作者：李學峰
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2021年3月1日
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787302569923
內容簡介,目錄,
內容簡介
《投資組合管理（第2版）（21世紀經濟管理精品教材·金融學系列）》講授投資組合管理的理論與操作，分上下兩篇。上篇為投資理論，主要從理論上講授投資中的風險、收益與投資者效用，資產組合理論，資本資產定價模型，因素模型與套利定價理論，市場有效性理論與行為金融理論。下篇為投資組合管理，在詳細講解、演示了資產組合理論、資本資產定價模型、套利定價理論、有效市場假說與行為金融理論的具體套用與操作的基礎上，進一步分析了投資組合的構建與動態調整、組合管理中的資產配置、投資組合的績效評價、債券投資組合管理策略，以及期貨、期權的投資策略。
《投資組合管理（第2版）（21世紀經濟管理精品教材·金融學系列）》可作為高等院校金融學專業本科生、MBA（工商管理碩士）、金融專業碩士和其他研究生的教材，也可作為金融從業人員的參考用書。
目錄
上篇 投資理論
第一章 風險、收益與投資者效用
第一節 單一資產收益與風險的衡量
第二節 組合資產的收益和風險衡量
第三節 效用價值與投資者的風險偏好
本章小結
練習題
即測即練
第二章 資產組合理論
第一節 資產組合理論概述
第二節 馬科維茨模型
第三節 最優資產組合的確定
第四節 指數模型
本章小結
練習題
即測即練
第三章 資本資產定價模型
第一節 模型的含義與假設
第二節 模型的內容
第三節 資本資產定價模型的套用與評價
第四節 對CAPM的擴展
本章小結
練習題
即測即練
第四章 因素模型與套利定價理論
第一節 因素模型
第二節 套利定價理論
本章小結
練習題
即測即練
第五章 市場有效性假說
第一節 有效市場理論
第二節 市場有效性理論的實證研究
本章小結
練習題
即測即練
第六章 行為金融理論
第一節 對市場異象的解釋與分歧
第二節 行為金融學及其基本理論
第三節 投資者的行為偏差
本章小結
練習題
即測即練
下篇 投資組合管理
第七章 投資理論的套用
第一節 資產組合理論的套用
第二節 資本資產定價模型的套用
第三節 套利定價理論的套用
第四節 有效市場假說與股票分析
第五節 行為投資學與投資行為管理
本章小結
練習題
即測即練
第八章 投資組合的構建與調整
第一節 投資組合構建與調整的合理性評價
第二節 積極組合管理的實施
