《投資管理學（第二版）》是1999年經濟科學出版社出版的圖書，作者是(美)弗蘭克.J.法博齊。
基本介紹
- 作者：(美)弗蘭克.J.法博齊
- 譯者：周剛/等
- ISBN：9787505814523
- 頁數：1006
- 定價：99.0
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：1999-09
- 裝幀：平裝
內容介紹,作者介紹,作品目錄,
內容介紹
投資管理學（第二版），ISBN：9787505814523，作者：（美）弗蘭克·J.法博齊（Frank J.Fabozzi）著；周剛[等]譯
作者介紹
作 者 簡 介
弗蘭克・J・法博齊（Frank J.Fabozzi） 是《投資組合管理雜
志》（Journal of P0rtfolio Management） 的編輯和耶魯大學管理學
院的金融學副教授，在1986～1992年間還曾是麻省理工學院金融教
學組的專職成員。法博齊博士撰寫和編著了許多廣為世人稱讚的金
融學著作，其中包括與Franco Modidliani合著的《資本市場：機構
與工具》（Capita1 Markets：Institutions and Instruments） 以及與
Franco Modigliani和Michael Ferri合著的《金融市場與機構》
（Financial Markets and Instituti0ns）。他還是Black Rock基金集團
和Guardian基金集團的董事。他於1972年在紐約城市大學的研究
生中心獲得經濟學博士學位，並且是註冊金融分析師 （CFA）。1994
年被諾瓦東南大學授予人文學科名譽博士學位。
作品目錄
目錄
叢書序言
中文版序言
作者簡介
原版前言
第一篇 背景
第一章 導論
投資管理過程
資金管理行業的結構
投資管理中的道德問題
本書的內容編排
主要術語
問題
第二章 金融市場與投資概述
金融資產
金融市場
世界普通股市場
世界債券市場
貨幣市場
期貨與期權市場
其他市場
股票和債券的歷史表現
交易機制概述
小結
主要術語
問題
第二篇 投資組合理論與資產定價
第三章 投資組合理論
若干基本概念
衡量投資組合的期望收益率
衡量投資組合的風險
使用歷史數據估計投入要素
投資組合的分散化
選擇風險資產組合
小結
主要術語
問題
第四章 資本市場理論與資本資產定價模型
資本資產定價模型的假設
資本市場理論
資本資產定價模型
資本資產定價模型的檢驗
理論要點
小結
主要術語
問題
第五章 其他資產定價模型
布萊克的零貝塔CAPM模型
默頓的多要素CAPM
套利定價理論模型
一些普遍原則
小結
主要術語
問題
第三篇 機構投資者及其目標
第六章 資產/負債管理的一般原則
與投資金融資產有關的風險
負債的性質
資產/負債管理概述
非負債驅動型實體的基準
小結
主要術語
問題
第七章 保險公司
保險行業的基本特點
人壽保險公司
財產與責任保險公司
小結
主要術語
問題
第八章 養老基金和捐贈基金
養老基金
捐贈基金
小結
主要術語
問題
第九章 投資公司
投資公司的類型
基金的結構與費用
資金管理人對基金的利用
基金的目標與政策
監管
管理投資公司
小結
主要術語
問題
第十章 存款機構
存款機構的資產/負債問題
商業銀行
儲蓄與貸款協會
信用合作社
小結
主要術語
問題
第四篇 普通股分析與投資組合管理
第十一章 股票組合管理概述
積極的投資組合管理概述
市場效率
股票市場指數
流行的股票市場策略以及其表現
消極策略的概述
開發和選擇策略過程中要考慮的因素
小結
主要術語
問題
第十二章 基本分析
每股收益分析
盈利能力分析
銷售額分析
公司債務分析
現金流量分析
小結
主要術語
問題
MONTICELLO公司
第十三章 預測收益
分析師
收益預測在哪裡公布
分析師的收益預測
分析師EPS預測和股票收益率
分析師收益率預測
評價分析師的工作業績
分析師與資本市場
小結
主要術語
問題
第十四章 股票指數法
股票指數法的動機
選擇基準指標
對於構造複製性投資組合的分析
構造有代表性的複製性投資組合的方法
交易成本
與積極股票投資策略的聯繫
小結
主要術語
問題
第十五章 股利貼現模型
基本股利貼現模型
固定增長模型
三階段DDM
隨機DDM
預期收益率
DDM假設
小結
主要術語
問題
第十六章 股票風格管理
股票風格的種類
風格分類體系
價值型和增長型股票的相對業績
積極的風格管理
風格指數
小結
主要術語
問題
第十七章 股票組合管理的要素方法
要素模型的種類
要素模型的結果和輸入變數
用要素模型構造投資組合
要素模型的收益表現潛力
定價模型如何套用
小結
主要術語
問題
第十八章 股票交易
交易場所
二級股票市場中造市者的作用
二級股票市場中的政府干預
訂單種類
交易所對於賣空交易的限制
保證金要求
對機構投資者的特殊交易安排
交易成本
小結
主要術語
問題
第十九章 投資管理中股票指數期貨的套用
期貨契約
股票指數期貨契約
期貨契約的定價
套用
小結
主要術語
問題
第二十章 在投資管理中股票期權的套用
交易所交易期權與場外市場交易期權
期權和期貨契約的區別
股票期權的基本特徵
期權的價格
期權的風險與收益特性
期權策略
小結
主要術語
問題
第二十一章 股票期權定價模型
賣權－買權平價關係
期權定價模型
期權價格對因素變動的敏感性
估計期望的價格波動性
股票期權市場的定價效率
期權複製策略
小結
主要術語
問題
第五篇 固定收入證券分析與投資組台管理
第二十二章 固定收入證券
債券基礎知識
美國政府證券
聯邦機構證券
公司債券
債券的安全性
市政證券
歐洲債券
優先股
抵押和抵押支持證券
資產支持證券
小結
主要術語
問題
第二十三章 債券定價
債券的定價
常用的收益率衡量方法
投資組合收益率的衡量
總收益率
小結
主要術語
問題
第二十四章 債券價格的波動性
影響債券價格波動性的因素
價格波動性的衡量
小結
主要術語
問題
第二十五章 影響債券收益率的因素
基礎利率
風險補償
利率的期限結構
小結
主要術語
問題
第二十六章 對含有嵌入期權債券的估價
可提前贖回債券
可轉換證券
小結
主要術語
問題
第二十七章 債券組合管理策略
積極的組合策略
債券指數化策略
小結
主要術語
問題
第二十八章 負債融資策略
免疫投資組合以償付一種單一債務
創建一種組合以償付多種債務
負債融資策略的推廣
積極的策略與免疫策略的結合
小結
主要術語
問題
第二十九章 在投資管理中套用利率期權與期貨
利率期貨和遠期契約
利率期權
小結
主要術語
問題
第三十章 在投資管理中使用互換 上限期權和下限期權
利率互換
股票互換
利率協定（上限期權和下限期權）
股票上限期權和下限期權
小結
主要術語
問題
第六篇 資產分配與業績評估
第三十一章 資產分配
政策性資產分配
動態資產分配
戰術性資產分配
資產分配最佳化模型
利用衍生產品促進資產分配決策
小結
主要術語
問題
第三十二章 衡量業績
衡量收益的各種方法
AIMR業績提交標準
小結
主要術語
問題
第三十三章 評估業績
基準投資組合
評估業績的單一指數
股票業績歸屬模型
固定收入業績歸屬模型
使用夏普基準進行業績評估
小結
主要術語
問題
附錄A 統計概念
機率理論
回歸分析
相關性分析
小結
主要術語
問題
附錄B 對損益表與資產負債表的回顧
分析公司時所能獲得的信息來源
審計師的職能
損益表
資產負債表分析
小結
主要術語
問題
術語彙編
主題索引
譯者後記
叢書序言
中文版序言
作者簡介
原版前言
第一篇 背景
第一章 導論
投資管理過程
資金管理行業的結構
投資管理中的道德問題
本書的內容編排
主要術語
問題
第二章 金融市場與投資概述
金融資產
金融市場
世界普通股市場
世界債券市場
貨幣市場
期貨與期權市場
其他市場
股票和債券的歷史表現
交易機制概述
小結
主要術語
問題
第二篇 投資組合理論與資產定價
第三章 投資組合理論
若干基本概念
衡量投資組合的期望收益率
衡量投資組合的風險
使用歷史數據估計投入要素
投資組合的分散化
選擇風險資產組合
小結
主要術語
問題
第四章 資本市場理論與資本資產定價模型
資本資產定價模型的假設
資本市場理論
資本資產定價模型
資本資產定價模型的檢驗
理論要點
小結
主要術語
問題
第五章 其他資產定價模型
布萊克的零貝塔CAPM模型
默頓的多要素CAPM
套利定價理論模型
一些普遍原則
小結
主要術語
問題
第三篇 機構投資者及其目標
第六章 資產/負債管理的一般原則
與投資金融資產有關的風險
負債的性質
資產/負債管理概述
非負債驅動型實體的基準
小結
主要術語
問題
第七章 保險公司
保險行業的基本特點
人壽保險公司
財產與責任保險公司
小結
主要術語
問題
第八章 養老基金和捐贈基金
養老基金
捐贈基金
小結
主要術語
問題
第九章 投資公司
投資公司的類型
基金的結構與費用
資金管理人對基金的利用
基金的目標與政策
監管
管理投資公司
小結
主要術語
問題
第十章 存款機構
存款機構的資產/負債問題
商業銀行
儲蓄與貸款協會
信用合作社
小結
主要術語
問題
第四篇 普通股分析與投資組合管理
第十一章 股票組合管理概述
積極的投資組合管理概述
市場效率
股票市場指數
流行的股票市場策略以及其表現
消極策略的概述
開發和選擇策略過程中要考慮的因素
小結
主要術語
問題
第十二章 基本分析
每股收益分析
盈利能力分析
銷售額分析
公司債務分析
現金流量分析
小結
主要術語
問題
MONTICELLO公司
第十三章 預測收益
分析師
收益預測在哪裡公布
分析師的收益預測
分析師EPS預測和股票收益率
分析師收益率預測
評價分析師的工作業績
分析師與資本市場
小結
主要術語
問題
第十四章 股票指數法
股票指數法的動機
選擇基準指標
對於構造複製性投資組合的分析
構造有代表性的複製性投資組合的方法
交易成本
與積極股票投資策略的聯繫
小結
主要術語
問題
第十五章 股利貼現模型
基本股利貼現模型
固定增長模型
三階段DDM
隨機DDM
預期收益率
DDM假設
小結
主要術語
問題
第十六章 股票風格管理
股票風格的種類
風格分類體系
價值型和增長型股票的相對業績
積極的風格管理
風格指數
小結
主要術語
問題
第十七章 股票組合管理的要素方法
要素模型的種類
要素模型的結果和輸入變數
用要素模型構造投資組合
要素模型的收益表現潛力
定價模型如何套用
小結
主要術語
問題
第十八章 股票交易
交易場所
二級股票市場中造市者的作用
二級股票市場中的政府干預
訂單種類
交易所對於賣空交易的限制
保證金要求
對機構投資者的特殊交易安排
交易成本
小結
主要術語
問題
第十九章 投資管理中股票指數期貨的套用
期貨契約
股票指數期貨契約
期貨契約的定價
套用
小結
主要術語
問題
第二十章 在投資管理中股票期權的套用
交易所交易期權與場外市場交易期權
期權和期貨契約的區別
股票期權的基本特徵
期權的價格
期權的風險與收益特性
期權策略
小結
主要術語
問題
第二十一章 股票期權定價模型
賣權－買權平價關係
期權定價模型
期權價格對因素變動的敏感性
估計期望的價格波動性
股票期權市場的定價效率
期權複製策略
小結
主要術語
問題
第五篇 固定收入證券分析與投資組台管理
第二十二章 固定收入證券
債券基礎知識
美國政府證券
聯邦機構證券
公司債券
債券的安全性
市政證券
歐洲債券
優先股
抵押和抵押支持證券
資產支持證券
小結
主要術語
問題
第二十三章 債券定價
債券的定價
常用的收益率衡量方法
投資組合收益率的衡量
總收益率
小結
主要術語
問題
第二十四章 債券價格的波動性
影響債券價格波動性的因素
價格波動性的衡量
小結
主要術語
問題
第二十五章 影響債券收益率的因素
基礎利率
風險補償
利率的期限結構
小結
主要術語
問題
第二十六章 對含有嵌入期權債券的估價
可提前贖回債券
可轉換證券
小結
主要術語
問題
第二十七章 債券組合管理策略
積極的組合策略
債券指數化策略
小結
主要術語
問題
第二十八章 負債融資策略
免疫投資組合以償付一種單一債務
創建一種組合以償付多種債務
負債融資策略的推廣
積極的策略與免疫策略的結合
小結
主要術語
問題
第二十九章 在投資管理中套用利率期權與期貨
利率期貨和遠期契約
利率期權
小結
主要術語
問題
第三十章 在投資管理中使用互換 上限期權和下限期權
利率互換
股票互換
利率協定（上限期權和下限期權）
股票上限期權和下限期權
小結
主要術語
問題
第六篇 資產分配與業績評估
第三十一章 資產分配
政策性資產分配
動態資產分配
戰術性資產分配
資產分配最佳化模型
利用衍生產品促進資產分配決策
小結
主要術語
問題
第三十二章 衡量業績
衡量收益的各種方法
AIMR業績提交標準
小結
主要術語
問題
第三十三章 評估業績
基準投資組合
評估業績的單一指數
股票業績歸屬模型
固定收入業績歸屬模型
使用夏普基準進行業績評估
小結
主要術語
問題
附錄A 統計概念
機率理論
回歸分析
相關性分析
小結
主要術語
問題
附錄B 對損益表與資產負債表的回顧
分析公司時所能獲得的信息來源
審計師的職能
損益表
資產負債表分析
小結
主要術語
問題
術語彙編
主題索引
譯者後記
