金融、數學、物理、計算機及其他理工背景人士進軍量化投資領域的必讀之書,量化投資領域的里程碑之作。
基本介紹
- 中文名:主動投資組合管理:創造高收益並控制風險的量化投資方法
- 作者:(美)理察C.格林諾德(Richard C.Grinold)、雷諾德N.卡恩(Ronald N.Kahn)
- 譯者:李騰、楊柯敏、劉震
- 出版時間:2014年9月
- 出版社:機械工業出版社
- 頁數:528 頁
- ISBN:978-7-111-47472-2
- 定價:100 元
- 裝幀:平裝
金融、數學、物理、計算機及其他理工背景人士進軍量化投資領域的必讀之書,量化投資領域的里程碑之作。
金融、數學、物理、計算機及其他理工背景人士進軍量化投資領域的必讀之書,量化投資領域的里程碑之作。書名 主動投資組合管理:創造高收益並控制風險的量化投資方法 作者 (美)理察C.格林諾德(Richard C.Grinold)、雷諾德N.卡恩(Ronald N...
(1)最優投資比例:組合的風險與組合中資產的收益之間的關係有關。在一定條件下,存一組在使得組合風險最小的投資比例。 (2)最優組合規模:隨著組合中資產種數增加,組合的風險下降, 但是組合管理的成本提高。當組合中資產的種數達到一定...
資產配置是指資產類別選擇,投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合,極大地豐富了資產配置的內涵,形成了現代資產配置理論的基本框架。它突破了傳統積極型投資和指數...
《積極型投資組合管理:控制風險獲取超額收益的數量方法》是2008年清華大學出版社出版的圖書,作者是格里納爾德、卡恩。書名 積極型投資組合管理:控制風險獲取超額收益的數量方法 作者 (美)格里納爾德、卡恩 [1] 譯者 廖理 ISBN ...
4、機率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重複的規律並加以利用;二是依靠組合資產取勝,而不是單個資產取勝。套用 量化投資技術包括多種具體方法,在投資品種選擇、投資時機選擇、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利和算法交易...
量化投資基金,簡單地說,就是利用數學、統計學、信息技術的量化投資方法來管理投資組合。數量化投資的組合構建注重的是對巨觀數據、市場行為、企業財務數據、交易數據進行分析,利用數據挖掘技術、統計技術、計算方法等處理數據,以得到最優...
證券組合管理的意義在於採用適當的方法選擇多種證券作為投資對象,以達到在保證預定收益的前提下使投資風險最小或在控制風險的前提下使投資收益最大化的目標,避免投資過程的隨意性。證券組合管理特點主要表現在兩方面:1、投資的分散性。證...
第七章投資組合的構建與調整106 第一節投資組合構建與調整的合理性評價106 一、合理性評價的總體思路106 二、風險與收益相匹配的量化表述107 三、投資組合合理性的綜合評價109 第二節積極組合管理的實施111 一、消極組合管理與積極組合...
針對投資風格的被動方法——我們需要指數94 成長股和價值股的長期投資行為97 成長股與價值股:長期投資和短期投資98 結論100 第7章量化投資策略101 股票組合管理的傳統方法和定量方法103 預測股票的收益、風險和交易成本105 建構投資組合...
證券投資組合管理,又稱證券組合(portfolio)管理,是指對投資進行計畫、分析、調整和控制,從而將投資資金分配給若干不同的證券資產,如股票、債券及證券衍生產品,形成合理的資產組合,以期實現資產收益最大化和風險最小化的經濟行為。前提...
馬科威茨對風險和收益進行了量化,建立的是均值方差模型,提出了確定最佳資產組合的基本模型。由於這一方法要求計算所有資產的協方差矩陣,嚴重製約了其在實踐中的套用。1964年,威廉·夏普提出了可以對協方差矩陣加以簡化估計的單因素模型,...
量化基金是通過數理統計分析,選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資,以期獲取超越指數基金的收益,主要採用量化投資策略來進行投資組合管理。量化基金採用的策略包括:量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權...
組合管理是一種區別於個別資產管理的投資管理理念。組合管理理論最早由馬柯威茨於1952年系統地提出,他開創了對投資進行整體管理的先河。目前,在西方國家大約有1/3的投資管理者利用數量化方法進行組合管理。構建投資組合併分析其特性是職業...
《21世紀創新金融系列教材:資產組合管理》第1章簡要分析了資產組合管理決策流程中投資哲學的主要內容與選擇。第2章與第3章採用定量分析的方法說明了投資者與市場的互動過程,包括收益與風險偏好,資本市場預期的形成。第4章和第5章分別...
《投資組合管理:創新與突破》是經濟科學出版社出版的圖書,作者是齊岳。內容提要 本書匯集了筆者有關投資組合管理的最新研究成果,在基於筆者近年來在國際期刊和國際會議上發表和報告的20餘篇論文上,闡述了以共同基金為代表的大規模投資...