《基於中國投資者的全球化動態投資組合管理模型》是依託同濟大學，由陳偉忠擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：基於中國投資者的全球化動態投資組合管理模型
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：陳偉忠
- 依託單位：同濟大學
- 批准號：70671075
- 申請代碼：G0114
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2007-01-01 至 2009-12-31
- 支持經費：19（萬元）
中文摘要
本項目以資產配置的隨機規劃方法為基礎，以中國投資者所面臨的全球投資環境為研究對象，以隨機規劃方法中的情景元素生成模型為研究重點，結合中國投資者的投資環境分析評估資產配置模型中的資產收益情景元素生成方法，從經濟產業相關性和市場因素的角度對中國資本市場的國際相關性進行系統性研究，基於行為金融學理論分析投資者行為效應對投資組合管理績效的影響，並系統性地研究中國投資者在現行匯率機制下進行全球化投資組合管理過程中的貨幣套期保值策略。通過本項目的研究，將建立適合中國投資者所面臨的投資環境的全球化動態投資組合管理模型，為中國投資者在全球化環境中的投資活動提供方法論和套用基礎；同時通過本項目的研究，為通過全球化投資體系對沖中國經濟發展中的風險提供方法論參考，也為理解和分析國際投資機構在中國資本市場的投資行為提供方法。
