《基於動態前景效用的Alpha投資組合模型及實證研究》是2018年經濟管理出版社出版的圖書，作者是張弘磊。本書講述了經過40年的改革開放，我國的經濟取得了巨大的成就。金融市場也日益完善，取得了長足的進步，為實體經濟的發展提供了重要的金融支持。
基本介紹
- 中文名：基於動態前景效用的Alpha投資組合模型及實證研究
- 作者：張弘磊
- 出版社：經濟管理出版社
- ISBN：9787509658765
內容簡介,圖書目錄,作者簡介,
內容簡介
《基於動態前景效用的Alpha投資組合模型及實證研究》講述了經過40年的改革開放，我國的經濟取得了巨大的成就。金融市場也日益完善，取得了長足的進步，為實體經濟的發展提供了重要的金融支持。我國金融市場的發展也帶動了金融機構和金融中介的發展，這些金融機構和金融中介為廣大投資者提供了有益的投資諮詢和風險管理服務，在幫助投資者獲得財富增長、控制投資風險等方面起到了積極的作用。但是由於我國股票市場建立的時間並不長、市場制度還不完善，存在著諸多的問題，投資者在投資過程中依然面臨著較大的市場風險。在我國股票市場上，如何構建有效的Alpha投資組合模型，在控制投資風險條件下獲得超額收益，成為廣大投資機構和投資者所期望解決的問題，也是《基於動態前景效用的Alpha投資組合模型及實證研究》研究的主要問題。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究背景
第二節 問題的提出和研究意義
第三節 本書的研究內容和結構安排
第四節 本書的研究方法和主要創新點
第二章 相關理論介紹與文獻綜述
第一節 前景理論
第二節 Alpha投資理論
第三節 投資組合理論
第四節 投資組合風險管理方法
第五節 本章小結
第三章 基於多源信息集成的Alpha資產選擇
第一節 引言
第二節 Alpha投資模型
第三節 基於多源信息集成的Alpha資產選擇
第四節 實證分析
第五節 本章小結
第四章 基於動態前景效用的變權Alpha投資組合模型
第一節 引言
第二節 投資組合模型
第三節 變權Alpha投資組合模型
第四節 變權Alpha投資組合風險約束
第五節 基於動態前景效用的變權Alpha投資組合模型
第六節 實證方法
第七節 本章小結
第五章 基於動態前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
第一節 引言
第二節 套期保值模型
第三節 基於動態前景效用的套期保值模型
第四節 基於動態前景效用的Alpha投資組合套期保值模型
第五節 實證分析
第六節 本章小結
第六章 基於動態前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
第一節 引言
第二節 多策略集成Alpha投資組合模型
第三節 基於動態前景效用的多策略集成Alpha投資組合模型
第四節 實證分析
第五節 本章小結
第七章 結論與展望
第一節 全書總結
第二節 研究展望
參考文獻
後記
作者簡介
張弘磊，男，長江師範學院講師，武陵山區特色資源開發與利用研究中心研究員，武陵山片區綠色發展協同創新中心研究員，管理科學與工程專業，管理學博士。主要研究方向為金融工程、量化投資和金融風險管理。近年來，在國際期刊和國核心心期刊發表論文多篇，先後參與了國家社會科學基金項目和***人文社科項目的相關研究，主持省部級科研項目多項。目前主要的研究內容為：經濟政策不確定條件下，基於大類資產輪動的動態多策略投資組合構建方法與實踐。
