基於高階矩的投資組合最佳化研究

內容簡介

　　《基於高階矩的投資組合最佳化研究》以前人研究成果為基礎，對基於高階矩的投資組合最佳化問題進行擴展研究，使得基於高階矩的投資組合最佳化研究*加系統完善，並使其真正成為投資者進行投資組合最佳化決策時可供參考的方法和工具。

圖書目錄

前言

第一章緒論

1．1 選題背景與問題提出

1．1．1 選題背景

1．1．2 問題提出

1．2 研究目的和研究意義

1．2．1 研究目的

1．2．2 研究意義

1．3 國內外研究現狀

1．3．1 以高階矩為目標函式的投資組合最佳化問題的研究現狀

1．3．2 基於期望效用函式的投資組合最佳化問題的研究現狀

1．3．3 多元條件高階矩建模及動態投資組合問題的研究現狀

1．3．4 國內外研究現狀評述

1．4 研究內容

1．5 研究方法與技術路線

1．5．1 研究方法

1．5．2 技術路線

第二章直接法下基於高階矩的投資組合最佳化

2．1 高階矩的含義與投資者的高階矩偏好

2．1．1 高階矩的含義

2．1．2 投資者的高階矩偏好

2．2 直接法下投資組合最佳化模型的構建與求解

2．2．1 基於高階矩的投資組合最佳化模型的構建

2．2．2 投資組合收益率前四階矩的代數表述

2．2．3 最小化峰度問題的求解方法

2．3 最小化峰度問題的有效前沿

2．4 實證分析

2．4．1 樣本數據分析

2．4．2 問題的求解

2．4．3 峰度與偏度和方差之間的關係分析

2．5 本章小結

第三章間接法下基於高階矩的投資組合最佳化

3．1 效用函式的設定

3．2 HARA效用函式的泰勒級數收斂性研究

3．2．1 泰勒級數展開的重新表述

3．2．2 泰勒級數的收斂條件分析

3．3 投資組合背景下的泰勒級數收斂性研究

3．3．1 基於期望效用的投資組合模型及其泰勒級數近似

3．3．2 泰勒級數近似模型的求解方法

3．3．3 投資組合最佳化背景下的泰勒級數收斂條件分析

3．4 實證分析

3．5 本章小結

第四章考慮高階矩時變性的動態投資組合最佳化

4．1 多元風險資產收益率分布的動態模型

4．1．1 模型表達

4．1．2 建模過程

4．1．3 條件協偏度陣St和條件協峰度陣K的估計

基於高階矩的投資組合最佳化研究

基本介紹

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