《解讀量化投資之秘》2014年3月中國財政經濟出版社出版的書籍，作者:何誠穎
基本介紹
- 中文名： 解讀量化投資之秘
- 作者：何誠穎
- 出版時間：2014年3月
- 出版社：中國財政經濟出版社
- ISBN：9787509549957
- 類別：圖書>管理>金融/投資>投資 融資
- 定價：68.00 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,第一篇,第二篇,第三篇,第四篇,第五篇,第六篇,
內容簡介
《解讀量化投資之秘》(作者何誠穎)通過一系列深入淺出的投資策略講解，將原來很複雜深奧的選股、量化投資、投資哲學，以及資本市場運作中的最重要的風險管理理論與實踐知識呈現在讀者面前，叢書語言生動，邏輯性強，有較好的可讀性。
《解讀量化投資之秘》由何誠穎等撰寫，並向我社提出出版要求。
圖書目錄
第一篇
投資理念篇
第一章 市場有效性與量化投資
第一節 引言
第二節 有效市場假說
第三節 行為金融學的解釋
第四節 適應性市場假說
第五節 適應性市場假說對投資的指導意義
第六節 小結
第二章 著名量化投資者的交易經驗
第一節 引言
第二節 系統性的交易策略開發
第三節 利用資金管理提升業績
第四節 在投資領域引入科學精神
第五節 交易基礎資產
第六節 數據挖掘技術的套用
第七節 小結
本章 附錄 西蒙斯和巴菲特的投資回報率數據
第三章 資本資產定價模型簡介
第一節 引言
第二節 資本資產定價模型的假設及其擴展
第三節 CAPM的套用
第四節 小結
第四章 基於Black—IAtterman模型構建投資組合
第一節 引言
第二節 投資組合理論與實踐
第三節 Black—Litterman投資組合理論的分析框架
第四節 Black—Litterman模型與Markowitz均值一方差模型的
比較
第五節 結論與投資建議
第二篇
市場運行篇
第五章 基於貝葉斯向量自回歸模型的巨觀經濟變數預測
第一節 引言
第二節 貝葉斯向量自回歸模型(BVAR)和參數估計
第三節 模型預測能力的穩健性分析
第四節 經濟如何軟著陸
第五節 主要結論與投資建議
第六章 利用狀態空間模型捕捉市場風格轉換
第一節 引言
第二節 風格輪動的解釋
第三節 模型設定
第四節 數據及實證結果
第五節 結論與投資建議
第七章 基於時變Levy過程分析我國股市收益率波動
第一節 引言
第二節 利用時變Levy過程捕捉各類波動
第三節 參數模型設定
第四節 模型計量估計方法
第五節 數據與實證分析
第六節結論
第八章 成交量與股市周期波動關係研究
第一節 引言
第二節 交易量與股市波動的關聯分析
第三節 交易量與股市波動關係的實證檢驗
第四節 交易量波動的趨勢與股市投資策略分析
第五節結論
第九章 中國股市價格與成交量的多分形特性分析
第一節 引言
第二節 研究方法
第三節 數據描述
第四節 實證結果
第五節 結論與建議
第十章 基差變化與滬深300指數和股指期貨的波動性——基於馬可夫狀態轉換模型的考察
第一節 引言
第二節 模型與方法
第三節 數據來源與變數選取
第四節 實證結果與分析
第五節 結論與建議
第三篇
交易策略上篇
第十一章 A+H股配對交易研究
第一節 引言
第二節 套利原理
第三節 配對交易套利步驟
第四節 A+H配對套利分析
第五節結論
第十二章 滬深300指數期貨在動態組合保險中的套用研究
第一節 引言
第二節 組合保險技術主要策略回顧
第三節 基於股指期貨的投資組合保險策略的改進研究
第四節 實證檢驗與分析
第五節 小結
第十三章 基於股指期貨主力持倉數據的市場趨勢預測指數模型研究
第一節 引言
第二節 股指期貨主力持倉數據預測能力的理論分析
第三節 股指期貨主力會員持倉數據的特徵分析
第四節 期指主力持倉數據預測能力的實證分析
第五節 基於期指主力持倉的股指運行的動力模型
第六節 股市運行動力模型的非線性建模
第七節 小結
第十四章 DEA方法在量化投資中的套用
第一節 生產效率分析基本原理
第二節 數據包絡分析基本模型ccR
第三節 數據包絡分析擴展模型
第四節 考慮價格因素時的DEA模型
第五節 DEA方法在LED行業投資中的運用
第六節 LED行業競爭力分析
第七節 小結
第十五章 基於狀態空間模型的動態Alpha識別
第一節 引言
第二節 獲取Alpha收益的理論方法以及其實踐
第三節 捕捉動態Alpha的狀態空間模型設定
第四節 數據及實證結果
第五節 結論與投資建議
第十六章 對數周期冪律在A股市場中的套用
第一節 引言
第二節 LPPL模型及最佳化目標函式
第三節 反彈與負泡沫
第四節 結論
第四篇
交易策略中篇
第十七章 Fama—French模型在中國股票市場的套用
第一節 引言
第二節 數據處理
第三節 數據分析
第四節 結論
第十八章 動量模型及其套用
第一節 引言
第二節 數據與方法
第三節 動量效應的實證分析
第四節 規模、交易量與動量策略
第十九章 因子模型的投資策略分析
第一節 弓1言
第二節 分析方法
第三節 實證結果
第四節 結論
第二十章 因子模型的擴展及套用
第一節 多因子模型的樣本內解釋能力
第二節 多因子模型的樣本外預測能力
第五篇
交易策略下篇
第二十一章 基於市場結構的序貫學習模型
第一節 引言
第二節 G10sten—Milgrom信息模型及其推廣
第三節 EKOP模型及其發展
第四節 模型實現與實證分析
第五節 結論與建議
第二十二章 基於二階段模型的中國股市資金流向研究
第一節 引言
第二節 資金流向理論模型
第三節 中國股市資金流向實證分析
第四節 結論
第二十三章 基於峰度和偏度的投資組合策略及其在A股市場上的套用
第一節 引言
第二節 基於高階矩的投資組合構造
第三節 基於已實現矩策略的收益率
第四節 結論
第六篇
策略檢驗篇
第二十四章 趨勢交易策略穩健性檢驗
第一節 趨勢交易策略及其實證文獻
第二節 趨勢交易策略的構建
第三節 實證分析
第四節 結論及投資建議
第二十五章 量化交易策略的評價與回溯檢驗
第一節 引言
第二節 交易策略的回溯檢驗與預測性指標構建-
第三節結論
參考文獻
後記
