《基於COPULA—CVaR風險度量的投資組合分析》是2015年對外經濟貿易大學出版社出版書籍，作者是謝遠濤 楊娟 夏孟余。
基本介紹
- 書名：基於COPULA—CVaR風險度量的投資組合分析
- 作者：謝遠濤 楊娟 夏孟余
- ISBN：9787566309396
- 定價：39.00
- 出版社：對外經濟貿易大學出版社
- 開本：170mm×240mm/
- 版次/印次：1/1
圖書信息,內容簡介,目 錄,
圖書信息
【書名】:基於COPULA—CVaR風險度量的投資組合分析 |
【作者】:謝遠濤 楊娟 夏孟余 |
【叢書名】: |
【版次/印次】:1/1 |
【出版日期】: |
【ISBN】:9787566309396 |
【字數/頁數】:211千字/ |
【開本/紙張】:170mm×240mm/ |
【適用層次】: |
【定價】:39.00 |
內容簡介
這本專著橫跨了金融、保險、統計、精算與風險管理很多領域。我們三位著者都有金融相關領域的研究經驗，其中第三位著者夏孟余博士在天安人壽保險股份有限公司投資部有豐富的業務實操經驗，獲得FRM證書。出這本專著的目的在於,我們逐漸意識到，一切金融系統的核心都是風險管理，就像一切保險系統的核心都是風險管理一樣。統計只是方法，為量化風險管理提供決策的依據。而精算更像是工具，直接為風險管理服務。因此，從這種意義上說，我們所做的一切，既源自風險管理，又終將回到風險管理。
目 錄
第1章導論 / 1
1.1本專著研究背景 / 1
1.2相關研究綜述 / 3
1.3本專著意義 / 13
1.4本專著的主要工作 / 15
第2章相關理論介紹 / 19
2.1傳統的投資組合理論 / 19
2.2VaR與CVaR對風險的度量 / 23
2.3Copula對依賴關係的度量 / 28
2.4非參的相關理論 / 34
2.5ARCH—GARCH類模型 / 41
第3章參數模型下基於Copula—CVaR的風險度量 / 47
3.1指數分布 / 48
3.2混合指數分布 / 53
3.3常態分配 / 57
3.4t分布 / 61
3.5對數常態分配 / 62
3.6Gamma分布 / 63
3.7廣義Pareto分布 / 64
3.8一般分析方法 / 64
第4章參數模型下基於Copula—CVaR的資產配置研究 / 67
4.1基於CVaR約束的投資組合模型 / 67
4.2均值—CVaR投資組合前沿模型 / 69
4.3常態分配 / 70
4.4指數分布 / 74
4.5對數常態分配 / 74
4.6Gamma分布 / 75
4.7廣義Pareto分布 / 75
第5章非參下基於Copula—CVaR的資產配置研究 / 77
5.1單變數情形 / 77
5.2雙變數情形 / 81
5.3多變數情形 / 83
5.4基於人工神經網路配置資產 / 85
第6章半參下基於Copula—CVaR的資產配置研究 / 89
6.1分段核平滑 / 89
6.2厚尾修正的Copula / 91
6.3Copula估計與CVaR的計算 / 93
6.4與ARCH—GARCH類模型的結合分析 / 99
第7章投資組合實例分析 / 101
7.1數據簡要介紹 / 101
7.2數據的平穩性和長記憶性 / 107
7.3分布假設 / 114
7.4核平滑 / 117
7.5Frank Copula估計 / 125
7.6CVaR估計 / 127
7.7資產配置問題 / 128
7.8隨機模擬分析 / 134
第8章其他套用與擴展 / 141
8.1我國保險行業尾部依賴風險研究 / 141
8.2基於尾部依賴的保險業系性風險分析 / 145
8.3基於時變Copula—SV模型投資組合風險度量 / 157
第9章總結與建議 / 167
9.1總結 / 167
9.2建議 / 172
參考文獻 / 174
主要程式附錄 / 188
1.1本專著研究背景 / 1
1.2相關研究綜述 / 3
1.3本專著意義 / 13
1.4本專著的主要工作 / 15
第2章相關理論介紹 / 19
2.1傳統的投資組合理論 / 19
2.2VaR與CVaR對風險的度量 / 23
2.3Copula對依賴關係的度量 / 28
2.4非參的相關理論 / 34
2.5ARCH—GARCH類模型 / 41
第3章參數模型下基於Copula—CVaR的風險度量 / 47
3.1指數分布 / 48
3.2混合指數分布 / 53
3.3常態分配 / 57
3.4t分布 / 61
3.5對數常態分配 / 62
3.6Gamma分布 / 63
3.7廣義Pareto分布 / 64
3.8一般分析方法 / 64
第4章參數模型下基於Copula—CVaR的資產配置研究 / 67
4.1基於CVaR約束的投資組合模型 / 67
4.2均值—CVaR投資組合前沿模型 / 69
4.3常態分配 / 70
4.4指數分布 / 74
4.5對數常態分配 / 74
4.6Gamma分布 / 75
4.7廣義Pareto分布 / 75
第5章非參下基於Copula—CVaR的資產配置研究 / 77
5.1單變數情形 / 77
5.2雙變數情形 / 81
5.3多變數情形 / 83
5.4基於人工神經網路配置資產 / 85
第6章半參下基於Copula—CVaR的資產配置研究 / 89
6.1分段核平滑 / 89
6.2厚尾修正的Copula / 91
6.3Copula估計與CVaR的計算 / 93
6.4與ARCH—GARCH類模型的結合分析 / 99
第7章投資組合實例分析 / 101
7.1數據簡要介紹 / 101
7.2數據的平穩性和長記憶性 / 107
7.3分布假設 / 114
7.4核平滑 / 117
7.5Frank Copula估計 / 125
7.6CVaR估計 / 127
7.7資產配置問題 / 128
7.8隨機模擬分析 / 134
第8章其他套用與擴展 / 141
8.1我國保險行業尾部依賴風險研究 / 141
8.2基於尾部依賴的保險業系性風險分析 / 145
8.3基於時變Copula—SV模型投資組合風險度量 / 157
第9章總結與建議 / 167
9.1總結 / 167
9.2建議 / 172
參考文獻 / 174
主要程式附錄 / 188
