《資產組合的收益與風險》是2006年8月在中國經濟出版社出版的書籍，作者是李博。
基本介紹
圖書信息,內容簡介,目錄,
圖書信息
內容簡介
在理論分析部分，作者全面回顧和總結了資產組合理論的研究成果，在對單一時期的資產組合理論，即靜態的資產組合理論，進行系統分析的基礎上，對模型的理論基礎、前提假設和模型推導進行了深入分析和探討，並對各種模型進行了綜合評價。作者認為，資產組合選擇理論主要研究最優資產組合的收益-風險關係，其實質是收益極大化和風險極小化；而資產定價理論則主要研究資本市場處於均衡狀態時，資產或資產組合的收益與各種影響因素之間的關係。一方面，作者討論了馬科維茲的均值-方差資產組合選擇模型、單指數資產組合選擇模型、最優資產組合選擇的簡化模型，同時根據最優資產組合選擇原則和其他風險度量指標，討論了均值-絕對離差、均值-半方差和均值-風險價值資產組合選擇模型；另一方面，作者討論了資產定價模型，包括多因素資產定價模型和套利定價模型，特別是在四種因素變數的基礎上，探討多因素資產定價模型。
目錄
前言
第一章 導論
第一節 資產組合理論的研究對象
第二節 資產組合理論的歷史發展和研究現狀
第三節 本書的研究目標、結構和主要貢獻
第二章 資產組合的選擇理論
第一節 馬科維茲的資產選擇模型
第二節 資產組合選擇的簡化模型
第三節 資產組合選擇的簡化模型
第四節 多期資產組合選擇模型
第三章 資產定價理論
第一節 資本資產定價模型
第二節 擴展的資本資產定價模型
第三節 多因素資本資定價模型
第四節 套利定價理論
第五節 跨期資產定價模型
第六節 資產定價模型在國的套用——理論分析
第四章 資產組合選擇和資產定價理論的實證研究評析
第一節 資產組合分散風險能力的研究
第二節 資本資產定價模型的實證檢驗
第三節 套利定價模型的實證檢驗
第四節 資產定價的多因素解釋
第五節 資產組合選擇和資產定價理論在的實證檢驗評析
第五章 資產組合選擇和資產定價理論在我國的實證研究
第一節 股票組合的收益和風險分析
第二節 股票組合收益率的影響因素分析——多因素資產定價模型
第三節 基金收益與風險關係的實證研究——基金業績評價的因素
第四節 資產定價的多因素解釋
第五節 資產組合選擇和資產定價理論在的實證檢驗評析
第五章 資產組合選擇和資產定價理論在我國的實證研究
第一節 股票組合的收益和風險分析
第二節 股票組合收益效率的影響因素分析——多因素資產定價模型
第三節 基金收益與風險關係的實證研究——基金業績評價的因素模型
第四節 基金的投資風格研究
參考文獻
後記
