資產組合風險度量與選擇最佳化:理論分析與實證研究

資產組合風險度量與選擇最佳化:理論分析與實證研究

資產組合風險度量與選擇最佳化:理論分析與實證研究是由中國財經出版社出版的書籍,作者是劉志東 ,在2008-05-01出版。

基本介紹

  • 書名:資產組合風險度量與選擇最佳化:理論分析與實證研究
  • 作者:劉志東 
  • ISBN:9787509506264 
  • 頁數:245
  • 出版社:中國財經出版社
  • 出版時間:2008-05-01
基本信息,內容簡介,

基本信息

作 者:劉志東 著出 版 社:中國財經 出版社ISBN:9787509506264出版時間:2008-05-01版 次:1頁 數:245裝 幀:平裝開 本:32開所屬分類:圖書 > 金融與投資 > 金融理論

內容簡介

《資產組合風險度量與選擇最佳化:理論分析與實證研究》第5、6章主要研究資產組合選擇問題。第l章首先介紹論文研究的背景和研究的意義,之後對與論文所研究的問題相關文獻資料進行詳細的述評。第2章重點對LPMn、VaR和CVaR等Downside-Risk風險度量方法的原理和計算方法進行系統研究。第3章主要根據傳統EVT理論不能適應金融市場動態變化特徵;GARCH模型不能完全解釋金融資產收益率厚尾性的缺陷,建立一種基於GARCH模型和EVT模型的金融資產風險度量模型,並給出了模型的計算方法。第4章本章是根據資產組合中金融資產收益的相關性,研究如何度量資產組合的風險。第5章主要是結合VaR和CVaR等新的風險度量方法,對Markwitz的均值一方差資產組合選擇模型進行拓展,研究在更具有一般性的均值一風險準則下的資產組合選擇。第6章主要講述資產組合選擇面臨的難題,對模型的選擇,計算流程設計,收益非常態分配下的選擇邊界等問題的研究。在金融市場環境將變得更加複雜和難以預測,市場狀況瞬息萬變的背景下,金融資產組合管理在我國也將會日益受到重視。

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