基本介紹
- 書名：資產組合選擇：投資的有效分散化（第二版）
- ISBN：978-7-115-45422-5
- 頁數：391頁
- 定價：85元
- 出版時間：2017-05
基本簡介,圖書目錄,
基本簡介
作為哈里·M.馬科維茨（Harry M. Markowitz）知名的《資產組合選擇：投資的有效分散》一書的第二版，本書不僅具有完整的資產組合選擇理論分析的全貌，而且介紹了對上一版的完善之處，以及更完善的參考書目和對相關內容所做的注釋。
在書中，馬克維茨通過把“收益-風險”定義為均值和方差，運用數學模型分析了不確定條件下選擇投資組合的內在機理, 從而指導人們如何降低投資風險，提高投資收益。這一分析為現代金融經濟學的形成奠立了理論基礎，並被譽為“華爾街的一次革命”。此後資產組合選擇理論在諸多經濟學家的研究與投入下獲得了進一步的發展與完善。
馬克維茨的資產組合選擇理論，本質上提供的是一種思維模式。在21世紀的今天，尤其是全球金融危機的影響仍然存在的當下，重新閱讀馬科維茲的這一經典之作，仍然具有重要作用與現實意義。
《資產組合選擇：投資的有效分散化（第二版）》適合所有投資者閱讀，適合所有高等院校經濟類相關專業的師生閱讀。
圖書目錄
第一部分 引言和說明
第一章 引言/2
第二章 說明性的資產組合分析/7
第二部分 證券和資產組合的關係
第三章 平均收益和期望值/36
第四章 標準差和方差/71
第五章 投資於大量證券/102
第六章 長期收益/116
第三部分 有效資產組合
第七章 有效集的幾何分析/128
第八章 （E，V）有效資產組合的導出/154
第九章 半方差/189
2
資產組合選擇投資的有效分散（第二版）
第四部分 不確定下的理性選擇
第十章 期望效用準則/206
第十一章 跨期效用分析/244
第十二章 機率信念/259
第十三章 對資產組合選擇的套用/277
補遺（1970）/314
附錄/324
附錄A 有效集的計算/324
附錄B 資產組合選擇問題的單純形法/347
附錄C 另一個期望效用公理體系/350
第五部分 對以前各章的注釋
第四章注釋/358
第五章注釋/364
第六章注釋/366
第七章注釋/373
第八章及附錄A注釋/378
第九章注釋/380
第四部分及附錄C注釋/384
個人注釋/390
