《時間序列模型中的若干結構性檢驗問題研究》是依託山東大學，由肖志傑擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：時間序列模型中的若干結構性檢驗問題研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：肖志傑
- 依託單位：山東大學
- 負責人職稱：教授
- 批准號：71571110
- 研究期限：2016-01-01 至 2019-12-31
- 申請代碼：G0105
- 支持經費：48.7（萬元）
中文摘要
針對目前結構性檢驗中所存在的問題，本課題將結合非參數、Bootstrap以及分位數等方法來改進結構性檢驗的尺度和功效問題，並將從整個條件分布上來對結構性變化進行檢驗，從而提高模型的穩健型。具體包括：（1）在 Juhl 和Xiao(2005)的基礎上，提出更一般的具有好的尺度(Size)和功效的U統計量。（2）結合非參數與Bootstrap方法來同時改進傳統結構檢驗模型中的尺度與功效問題。（3）從分位數視角，來構建條件分布模型的結構性檢驗。（4）在泛函拓撲空間，基於經驗過程來直接構建條件分布的結構性檢驗。在每個研究議題中，我們將探討有限樣本下的Monte Carlo 模擬表現，並將與傳統各類相近的結構性檢驗方法進行比較，評價其優越性。
