《結構時間序列模型在我國巨觀經濟預測中的套用研究》是依託吉林大學，由高鐵梅擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：結構時間序列模型在我國巨觀經濟預測中的套用研究
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：高鐵梅
- 依託單位：吉林大學
- 批准號：79770040
- 申請代碼：G0104
- 負責人職稱：副教授
- 研究期限：1998-01-01 至 2000-12-31
- 支持經費：8.5（萬元）
項目摘要
課題組如期完成了預定研究工作，出版了1本專著，發表了15篇論文，完成了1項部級合作項目。具體成果如下:①開發了變參數結構時間序列模型，並利用它對我國貨幣政策傳導機制進行動態分析，取得了較好的結果；②研究了基於狀態空間模型的季節調整方法，開發了相應的計算機軟體；③研究了多變數時間序列方差分量模型（MTV模型），利用此模型對我國的股市波動、通貨膨脹、消費需求等巨觀經濟的三個方面進行了分析；④與財政部合作完成了《國家財政模型和經濟景氣分析系統》，建立了包含113個方程的巨觀經濟模型，在模型中利用了協整檢驗、誤差修正形式等新方法，並把重點放在巨觀經濟政策模擬上，此項目於2000年4月通過了國家科技部組織的鑑定。
