中國轉軌時期的經濟周期波動：理論、方法及實證分析

內容簡介

首先，較為全面地介紹了經濟周期波動的理論、方法及最新研究成果；其次，建立了能夠反映巨觀經濟主要領域（投資、消費、外貿等）以及主要行業（能源、房地產業、鋼鐵、汽車、裝備製造業等）經濟運行狀況的多維數據結構的指標體系，並基於此指標體系分別建立了一致、先行、滯後景氣指數和監測預警模型。

《中國轉軌時期的經濟周期波動：理論、方法及實證分析》適合從事中國巨觀經濟研究的研究人員、政府相關管理決策部門從事定量分析的工作人員閱讀使用，同時也適合高等院校經濟、統計、金融、管理等專業的教師、研究生閱讀參考。

序

前言

第一篇經濟周期波動理論及監測預測方法研究

第1章經濟周期波動理論的演進歷程及學派研究

1.1 馬克思對經濟危機的闡釋

1.2 早期經濟周期理論

1.3 古典主義的解釋

1.4 凱恩斯主義的經濟周期理論

1.5 貨幣主義對經濟周期波動的解釋

1.6 理性預期和實際經濟周期理論

1.7 新凱恩斯主義模型中對經濟周期本質的闡釋

1.8 結論

參考文獻

第2章國際和國內經濟景氣分析研究進展綜述

2.1 國際經濟周期波動監測現狀、方法及景氣指標選取

2.2 國內經濟周期波動的研究進展和現狀

參考文獻

第3章我國經濟周期波動共變性和非對稱性分析——利用動態馬爾可夫轉移因子模型構造我國經濟景氣指數

3.1 動態馬爾可夫轉移因子模型形式

.3.2 建立我國監測經濟運行態勢的新景氣指數

3.3 結論

參考文獻

第4章中國增長周期波動研究的濾波方法

4.1 增長周期波動的概念

4.2 利用狀態空間模型及卡爾曼濾波方法構建景氣指數

4.3 分解趨勢和循環要素的濾波方法

4.4 構建中國增長循環景氣指數

4.5 結論與政策建議

參考文獻

第5章結構時間序列模型在經濟預測方面的套用研究

5.1 結構時間序列模型的基本構成

5.2 結構時間序列模型的狀態空間表示

5.3 利用結構時間序列模型對經濟時間序列進行預測

5.4 結構時間序列預測方法與其他預測方法的對比研究

5.5 結論

參考文獻

第6章結構時間序列模型在季節調整方面的套用研究——與X-12季節調整方法的比較分析