基本介紹
- 書名：套用巨觀經濟研究方法
- 作者：義大利作家卡納瓦
- ISBN：9787564204815, 7564204818
- 頁數：406頁
- 定價：55.00元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2009年7月1日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
- 叢書：漢譯經濟學文庫
圖書信息,作者簡介,內容簡介,目錄,
圖書信息
出版社: 上海財經大學出版社; 第1版 (2009年7月1日)
外文書名: Methods for Applied Macroeconomic Research
叢書名: 漢譯經濟學文庫
正文語種: 簡體中文
ISBN: 9787564204815, 7564204818
條形碼: 9787564204815
尺寸: 25.6 x 17 x 2 cm
重量: 699 g
作者簡介
作者：(義大利) 卡納瓦 (Canova.F.) 譯者：周建
內容簡介
《套用巨觀經濟研究方法》內容主要包括：譯者序，序言，1 準備知識，1.1 隨機過程，1.2 收斂的概念，1.3 時間序列概念，1.4 大數定理，1.5 中心極限定理，1.6 譜分析的元素等等。
目錄
譯者序
序言
1 準備知識
1.1 隨機過程
1.2 收斂的概念
1.3 時間序列概念
1.4 大數定理
1.5 中心極限定理
1.6 譜分析的元素
2 動態隨機一般均衡模型的解答和模擬
2.1 一些有用的模型
2.2 近似方法
3 提取和測量周期性信息
3.1 統計分解
3.2 混合分解
3.3 經濟分解
3.4 時間總體和周期
3.5 收集周期性信息
4 向量自回歸模型
4.1 沃爾定理
4.2 模型設定
4.3 矩和VAR（q）的參數估計
4.4 報告VAR結果
4.5 識別
4.6 相關問題
4.7 驗證含有VAR的DSGE模型
5 GMM和模擬估計量
5.1 廣義矩估計和其他標準估計量
5.2 線性模型中的IV估計
5.3 GMM估計：概述
5.4 DSGE模型的GMM估計
5.5 模擬估計量
6 似然法
6.1 卡爾曼濾波
6.2 似然函式的預測誤差分解
6.3 數字技巧
6.4 DSGE模型的ML估計
6.5 兩個例子
7 校準
7.1 定義
7.2 公認的部分
7.3 選擇參數和隨機過程
7.4 模型評價
7.5 測量的靈敏度
7.6 儲蓄、投資和減稅：一個例子
8 動態巨觀面板
8.1 從經濟理論到動態面板
8.2 同質性動態面板
8.3 動態異質性
8.4 是否需要混合數據？
8.5 貨幣是超中性的嗎？
9 貝葉斯方法介紹
9.1 預備知識
9.2 決策理論
9.3 推斷
9.4 分層和實證貝葉斯模型
9.5 後驗模擬器
9.6 穩健性
9.7 估計西班牙規模報酬
10 貝葉斯向量自回歸
10.1 m個變數的VAR（q）的似然函式
10.2 VAR的先驗
10.3 結構性BVAR
10.4 時間上係數可變的BVAR
10.5 面板數據的VAR模型
11 貝葉斯時間序列和DSGE模型
11.1 因子模型
11.2 隨機擾動模型
11.3 馬爾科夫轉換模型
11.4 貝葉斯DSGE模型
附錄 統計分布
參考文獻
