《長記憶時間序列的統計分析》是依託南京大學，由王立洪擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：長記憶時間序列的統計分析
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：王立洪
- 依託單位：南京大學
- 批准號：10501020
- 申請代碼：A0402
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
- 支持經費：13（萬元）
項目摘要
長記憶過程是統計學及其他套用學科，如經濟、水文、電信等研究領域中經常遇到的一種時間序列模型。對長記憶時間序列已有了一些統計處理方法，但由於模型的複雜性，其變點問題的統計分析方法還沒有完全解決。變點問題對長記憶序列的建模、預測等統計分析有重大影響，許多套用領域的長記憶數據通常存在結構性變點或趨勢，因此，提出有效的變點分析方法並解決相關的大樣本極限理論十分必要。我們將傳統的變點檢驗、估計方法與長記憶序列特有的統計分析方法相結合，對長記憶線性（無窮維滑動平均）模型、長記憶非線性模型等幾類常用模型進行變點檢驗、估計等分析，給出相應統計量的極限理論，並對實際數據和Monte Carlo模擬數據進行實例分析。由於長記憶序列和帶有趨勢或變點的短記憶序列有較相似的特徵，我們將試圖找到判別這兩類模型的有效方法。本項目將所獲理論結果套用於經濟、氣象等長記憶數據序列的建模、變點分析、預測等。
