《可轉換債券定價之若干問題研究》是依託電子科技大學,由劉強擔任醒目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：可轉換債券定價之若干問題研究
- 依託單位：電子科技大學
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：劉強
- 負責人職稱：教授
- 申請代碼：G0114
- 研究期限：2006-01-01 至 2008-12-31
- 批准號：70571012
- 支持經費：16.6（萬元）
項目摘要
以Black-Scholes期權定價理論為起點，套用現代隨機過程分析方法，借鑑現代計算方法與技術，結合申請人豐富的國際業界經驗，從實踐出發，對國際上可轉換債券定價的若干極具理論與實用價值、且尚未解決（或尚未引起人們關注）的重要問題，諸如單因素（及多因素）對沖模型、非附加的信用風險參數的引入、條件性附帶條款的快捷處理、不確定的轉股價格、模組式軟體化等，進行系統細緻的研究。這些問題在國際金融理論和實際套用兩方面均具有前沿性。研究成果（理論模型和實用軟體）將豐富和發展金融工程學的核心組成部分（定價理論），並為公司融、投資及投資者（特別是機構交易員）投資及交易提供切實可用的理性定價工具。當然，這些成果對國內公司及投資者也將具有指導和借鑑意義，因而也將有助於中國可轉換債券市場的理性發展。
