非線性期望，風險測度及其在金融中的套用

《非線性期望，風險測度及其在金融中的套用》是依託山東大學，由李娟擔任項目負責人的數學天元基金項目。

基本介紹

• 中文名：非線性期望，風險測度及其在金融中的套用
• 項目類別：數學天元基金項目
• 項目負責人：李娟
• 依託單位：山東大學
• 負責人職稱：教授
• 批准號：10426022
• 研究期限：2005-01-01 至 2005-12-31
• 申請代碼：A0210
• 支持經費：3（萬元）

中文摘要

以隨機分析中的倒向隨機微分方程理論為基礎，深入研究由倒向隨機微分方程理論引出的非線性期望- - g-期望，及其與風險測度之間的關係以及它們在金融中的套用。得到一批在非線性期望和風險測度方面居於國際前沿，國內領先的理論成果，解決一些關於金融領域中的風險投資問題。