《Choquet積分和集值Choquet積分及其在金融中的套用》是2015年經濟管理出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：Choquet積分和集值Choquet積分及其在金融中的套用
- 作者：王洪霞
- 出版時間：2015年9月
- 出版社：經濟管理出版社
- ISBN：9787509638880
- 類別：金融/投資類圖書
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《Choquet積分和集值Choquet積分及其在金融中的套用》內容簡介：在許多經濟、金融問題的研究中，經常會遇到不能用傳統的可加測度與線性期望理論解釋的問題。為此，非可加的容度和非線性的Choquet積分理論越來越受到人們的重視。《Choquet積分和集值Choquet積分及其在金融中的套用》的主要目的是進一步完善Choquet積分和集值Choquet積分理論，並研究其在金融中的套用。《Choquet積分和集值Choquet積分及其在金融中的套用》嘗試將集值*變數同Choquet積分理論聯繫起來，研究集值*變數的Choquet積分是Choquet積分理論的進一步推廣，再進而研究此推廣積分的性質和套用，是一個很有價值的課題。
圖書目錄
第1章緒論
1.1Choquet積分的研究現狀及問題
1.2集值隨機變數及其研究現狀
1.3關於集值Choquet積分理論的發展現狀及問題
1.4本書內容及結構
第2章關於Choquet積分的幾個理論結果
2.1基礎知識
2.1.1容度
2.1.2Choquet積分
2.2凹容度
2.3條件Choquet期望
2.3.1條件容度
2.3.2條件Choquet期望
2.3.3條件Choquet期望的不等式
2.4上、下機率
2.4.1上、下機率的性質
2.4.2次凹容度和已有的研究結果
2.4.3風險中性測度集產生的上、下機率的進一步研究
2.5關於bi—capacity的Choquet積分
2.5.1多準則決策問題
2.5.2Grabisch悖論
2.5.3關於bi—capacity的Choquet積分
2.5.4Grabisch悖論的解釋
2.6本章小結
第3章Choquet理論在金融中的兩個套用
3.1容度下的不確定性風險厭惡
3.1.1容度下的不確定性的風險溢價
3.1.2扭曲機率下的不確定性風險厭惡和例子
3.1.3實例分析
3.2Wang變換在期權定價中的套用
3.2.1Wang變換
3.2.2利用Wang變換對歐式期權定價
3.3本章小結
第4章集值Choquet積分及其在風險度量中的套用
4.1關於集值隨機變數的基礎知識
4.2集值Choquet積分的性質
4.3容度空間上集值隨機變數序列的收斂和一致可積
4.3.1準備工作和引理
4.3.2集值隨機變數序列的收斂
4.3.3集值隨機變數序列的一致可積
4.4集值Choquet積分序列的收斂
4.4.1準備工作和引理
4.4.2集值Choquet積分的收斂定理
4.5基於集值Choquet積分的風險度量的新方法
4.5.1風險度量的理論回顧
4.5.2風險度量的新方法
4.5.3實例
4.6本章小結
第5章集值容度和關於集值容度的Choquet積分
5.1準備工作
5.2集值容度
5.3關於集值容度的Choquet積分
5.4本章小結
第6章附錄：帶有模糊數的均值—方差投資組合選擇模型
6.1引言
6.2模糊數的期望值和方差
6.3模型
6.4實例
6.5本章小結
第7章結論
參考文獻
後記
