金融風險機率模型中的極限定理

《金融風險機率模型中的極限定理》是依託中國科學技術大學，由蘇淳擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：金融風險機率模型中的極限定理
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：蘇淳
• 依託單位：中國科學技術大學
• 批准號：10071081
• 申請代碼：A0211
• 負責人職稱：教授
• 研究期限：2001-01-01 至 2003-12-31
• 支持經費：11（萬元）

中文摘要

本項目對發展金融風險防範理論和機率極限理論都具有意義，既有實際需求，又面臨眾多新鮮課題。金融數據不僅具有隨機性，而且具有尖峰重尾等特點，使得傳統的工具和方法難以適用，也使一些傳統結論面臨挑戰。我們將從建立基本工具入手，力求建立獨立重尾變數的部分和、隨機足標和、長程相依重尾變數之和的大偏差估計及與之有關的一系列極限定理。