金融風險理論：從統計物理到風險管理

《金融風險理論：從統計物理到風險管理》是2002年8月經濟科學出版社出版的圖書，作者是[法]簡·菲利普·鮑查德、[比]馬克·波特。

基本介紹

• 中文名：金融風險理論：從統計物理到風險管理
• 作者：[法]簡·菲利普·鮑查德、[比]馬克·波特
• 出版社：經濟科學出版社
• 出版時間：2002年8月
• 頁數：248 頁
• 定價：38 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787505828056
• 版次：1

內容簡介

早在20世紀80年代初，美國著名學者和預言家阿爾文·托夫勒先生就在《第三次浪潮》這本著作中對全球經濟發展趨勢進行了大膽的展望。時光如梭，20年過去了，當今世界各國，包括中國這個世界上最大的開發中國家，無不對以信息技術和生物技術為代表的後工業化社會的時代內涵產生了比以往任何時候都更加深刻的理解。

圖書目錄

叢書總序

中文版序言

原版序言

原版前言

作者簡介

1機率理論：基本概念

1.1 引言

1.2 機率論

1.2.1 機率分布

1.2.2 典型值和偏差

1.2.3 矩和特徵函式

1.2.4 矩的發散--漸近行為

1.3 一些常用的分布

1.3.1 高斯分布

1.3.2 對數常態分配

1.3.3 列維分布和帕累托尾部

1.3.4 其他分布

1.4 隨機變數的最大值--極值統計學

1.5 隨機變數之和

1.5.1 卷積

1.5.2 累積和尾部幅角的可加性

1.5.3 穩定分布和自相似

1.6 中心極限定理

1.6.1 收斂於高斯分布

1.6.2 收斂於列維分布

1.6.3 大的偏差

1.6.4 套用中心極限定理的一個簡單例子

1.6.5 截斷列維分布

1.6.6 結論：尾部的延續與消失

1.7 相關、依賴和非穩態模型

1.7.1 相關

1.7.2 非穩態模型和依賴性

1.8 隨機矩陣的中心極限定理

1.9 附錄A：非穩態和異常峰度

1.10 附錄B：隨機相關矩陣的特徵值密度

1.11 參考文獻

2實際價格統計學

2.1 本章目的

2.2 二階統計學

2.2.1 方差、波動性及加法一乘法轉換

2.2.2 自相關和功率譜

2.3 波動的時間變化

2.3.1 機率分布的時間變化

2.3.2 多重標度--赫斯特指數

2.4 異常峰度和標度波動

2.5 波動的市場和波動性市場

2.6 遠期利率曲線的統計分析

2.6.1 數據和符號的表示

2.6.2 利息數據的定量分析

2.6.3 和瓦西賽克模型比較

2.6.4 風險溢價和關係律

2.7 相關矩陣

2.8 異常統計價格的簡單機理

……

3 極端風險和最優投資組合

4 期貨和期權：基礎概念

5 期權：一些專題

金融術語簡明彙編

符號索引

索引

譯者後記