《金融風險中的若干準則下的定價和大偏差》是依託揚州大學，由嚴鈞擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：金融風險中的若干準則下的定價和大偏差
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：嚴鈞
- 依託單位：揚州大學
- 批准號：11026114
- 申請代碼：A0210
- 負責人職稱：副教授
- 研究期限：2011-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費：3（萬元）
項目摘要
本課題一方面擬考慮一類帶Poisson散粒噪聲強度的風險過程的泛函形式的大偏差原理、中偏差原理和中心極限定理等極限理論，我們打算運用這些極限理論結果來討論保險中的一些重要的量（例如破產機率）的漸近行為，以及破產機率的指數形式的不等式等。.另一方面，由於金融定價問題的關鍵是最優鞅測度（定價測度）的選擇問題，所以該課題還擬考慮一類由非平穩獨立增量過程所驅動的價格過程的相對熵、Hellinger距離等準則下的最優鞅測度的選擇問題、最優鞅測度的表達形式，以及這些不同的準則下得到的最優鞅測度之間的聯繫；另外，我們還考慮探索新的最優鞅測度的選擇準則，具體地，我們打算考慮Weierstrass距離等測度之間的距離作為最優鞅測度選擇準則的可行性。
