《風險組合的漸進理論及其在保險和金融中的套用》是依託北京大學，由楊靜平擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：風險組合的漸進理論及其在保險和金融中的套用
- 依託單位：北京大學
- 項目負責人：楊靜平
- 項目類別：面上項目
- 負責人職稱：教授
- 批准號：10871008
- 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
- 申請代碼：A0603
- 支持經費：23（萬元）
項目摘要
基於我們在精算學及信用風險方面的研究積累和國際學術界的最新研究動態，利用我們在極限定理和極值理論方面的研究基礎，本項目研究風險組合的逼近理論及其在保險和金融中的風險管理和風險分析等方面的套用。在基礎理論研究方面，探討Saddlepoint逼近、Edgeworth逼近及複合泊松分布逼近等風險組合逼近方法的優良性；開展新近提出的複合泊松變數逼近方法的套用方面的研究；對中等樣本量（風險標的數目在100到1000之間）及小損失機率的風險組合模型探索較精確的逼近方法；研究極端風險對風險組合的影響。在套用方面，將基礎理論研究成果套用於如下幾個方面：大樣本風險組合的最優經濟資本配置理論及各種再保方式的優良性；信用衍生產品定價中各種逼近方法的優良性比較。本項目的理論研究有望取得高水平的研究成果，套用方面的研究成果可望為業界提供可操作的技術方法。
