《逐段決定馬爾可夫過程及其在金融保險中的套用》是依託天津理工大學，由何敬民擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：逐段決定馬爾可夫過程及其在金融保險中的套用
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：何敬民
- 依託單位：天津理工大學
- 批准號：10926161
- 申請代碼：A0210
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2010-01-01 至 2010-12-31
- 支持經費：4（萬元）
項目摘要
本項目主要研究逐段決定馬爾可夫過程及其在金融保險中的套用，屬於隨機過程理論與金融保險套用的交叉研究。最近幾十年，隨著金融保險事業的蓬勃發展，具有平穩獨立增量性質的古典風險模型越來越不適合時代的發展。為了使模型更貼近於實際套用，我們採用逐段決定馬爾可夫過程來刻畫保險公司的盈餘過程。本項目中，我們將主要研究以下四個問題：一、研究逐段決定過程本身的一些問題，如：尺度函式，首中時，占位時等，這將為後期研究這類過程在金融保險中的套用奠定基礎；二、研究經典的破產問題，如：破產機率，Gerber-Shiu 函式，負持續時等；三、研究最優分紅問題，尋找在不同的限制條件下最優的分紅策略；四、研究投資、再保險問題，尋找在不同的風險測度下的最優的投資和再保險策略，使得保險公司有效地控制風險的同時還能使它的效用最大化。
