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金融時間序列預測
相關詞條
- 金融時間序列預測
《金融時間序列預測》是2017年科學出版社出版的圖書，作者是張貴生。內容簡介以非線性動力學的觀點看來，現代金融理論中金融系統的不確定性恰恰源於其自身就是一個受多種因素綜合影響的具有開放性質的複雜巨系統，相應地，作為系統觀...
- 金融時間序列預測:基於R語言的套用實踐
《金融時間序列預測:基於R語言的套用實踐》以R語言計算環境為平台，從金融時間序列分析和預測的套用實踐出發，以真實的金融數據（股票、原油、期貨等）為背景，對相關的R語言時間序列表示的語法、數據結構、可視化方法、簡單預測、回歸預測、...
- 金融時間序列的長記憶特性及預測研究
金融時間序列的長記憶特性及預測研究 《金融時間序列的長記憶特性及預測研究》是2012年出版的圖書，作者是王文靜。內容介紹 緒論；金融時間序列的長記憶性及其相關理論；金融時間序列的長記憶性檢驗；灰色長記憶模型及其實證研究等。
- 金融時間序列分析(第3版)
第 1章 金融時間序列及其特徵 1 1.1 資產收益率 2 1.2 收益率的分布性質 6 1.2.1 統計分布及其矩的回顧 6 1.2.2 收益率的分布 13 1.2.3 多元收益率 16 1.2.4 收益率的似然函式 17 1.2.5 收益率的...
- 圖靈數學·統計學叢書:金融時間序列分析
作者在全面闡述金融時間序列分析理論知識的同時，還系統地介紹了金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據的建模和預測中的套用。第3版使用能夠免費得到的R軟體包，可以對金融數據進行實證分析，也可以使用現實的例子對相關計算和分析進行說明。
- 金融時間序列分析
主要內容包括：金融時間序列數據的基本特徵，神經網路，非線性方法，使用跳躍擴散方程進行衍生產品的定價，採用極值理論計算風險值，帶時變相關係數的多元波動率模型，貝葉斯推斷。本書可作為金融等專業高年級本科生或研究生的時間序列分析教材...
- 基於符號時間序列分析的金融波動研究
基於符號時間序列方法對金融市場有效性與異常波動的關係進行了分析；引入序列比對方法，提出了既可進行時間序列預測又可進行符號序列預測的波動預測方法；開展了基於序列比對方法的金融波動自相似性分析方法的研究；提出了金融異常波動與變結構...
- 複雜時間序列的統計推斷理論及預測方法
時間序列模型廣泛套用於計量經濟學、金融學、生物統計學、工業計量學等領域。本書主要研究了複雜時間序列的理論性質和實際套用，包括對時間序列的分布函式、函式型時間序列，以及局部平穩時間序列多步向前預測區間的統計推斷。圖書目錄 目 ...
- 金融時間序列:理論與方法
《金融時間序列：理論與方法》是2020年經濟科學出版社出版的圖書。內容簡介 本書主要對近年經濟時間序列發展過程中的理論與方法進行研究，包括模型選擇與模型平均方法、非平穩時間序列Granger因果性檢驗、變數的弱外生性及動態面板數據模型等...
- 金融時間系列分析
《金融時間系列分析》是2018年4月中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是吳祥佑。內容簡介 先介紹保險時間序列數據分析的基本理論，然後以我國保險經營實際數據為例說明理論的具體套用，對模型推導過程作基本介紹，對模型運用、變數引入、結論...
- 金融時間序列模型
《金融時間序列模型》 是對外經濟貿易大學出版社出版的圖書，作者是。內容簡介 《金融時間序列模型》全書包括七章。第一章金融和統計基本概念。第二章時間序列數據回歸模型，第三章確定性時間序列分析，第四章平穩線性ARMA模型。第五章波動...
- 近似周期時間序列分析及其在程式化交易中的套用
接著利用期望EWMA檢測方法，結合廣義差分運算元消除近似周期的方法，給出了近似周期時間序列數據的變點檢測理論和方法。最後將近似周期時間序列研究結果套用於我國金融市場中，給出了具有近似周期現象的金融時間序列的預測問題。 本項目的研究...
- 金融時間序列的分析與挖掘
第七章 金融股票時間序列的預測 第一節 預測算法描述 一、股票時間序列的價格區間預測 二、股票時間序列的短期趨勢預測 第二節 股票時間序列的預測實例 一、股票數據集 二、股票時間序列價格的預測 三、股票時間序列短期趨勢的預測 第三...
- 非平穩金融時間序列問題研究
基於此，《非平穩金融時間序列問題研究》試圖構建一套符合中國金融市場的金融時間序列分析科學範式，以期更好地利用金融時間序列分析技術對中國金融市場進行實證分析。作品思想 一、非平穩框架下金融資產價格可預測性檢驗問題。該書首先給出了...
- 金融工程的支持向量機方法
第二章 金融時間序列預測中的支持向量機 2.1 引論 2.2 金融預測理論綜述 2.3 數據集與數據的預處理方法 2.4 效果檢測標準 2.5 實驗結果 2.6 小結 第三章 支持向量機中的特徵選擇 3.1 引論 3.2 神經網路回歸元的特徵選擇...
- 時間序列模型及預測
總結作者多年從事時間序列分析方向研究和課程教學的心得和體會；既重視概念、理論和方法的嚴密性、準確性和前瞻性，同時又注重從實際需要出發，兼顧對運用這些理論方法分析研究乃至最終解決實際經濟、金融、管理類問題的能力。
- 網路金融信息流時間序列分析
本項目將利用網際網路採集機，收集積累滬深股市和美國股市相關的海量網際網路金融信息數據，定義金融信息流時間序列，分析其穩定性、自相關性、異方差性，並對這個新的計算機-金融時間序列進行GARCH建模、利用計算機智慧型中的回歸神經網路、回歸支持...
- 協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第3版)
《協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第3版)》是2014年出版的圖書,作者是張世英、樊智、郭名媛。 [1] 書名協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第3版) 作者張世英 樊智郭名媛 ...
- 套用時間序列分析(第二版)
《套用時間序列分析（第二版）》是2023年北京大學出版社出版的圖書。內容簡介 時間序列分析是在工程技術領域和金融領域都有眾多套用的理論和方法。隨著我國的科技和經濟發展，時間序列分析正變得越來越重要。本書是高等院校“套用時間序列...
- 時間序列混合智慧型辨識、建模與預測
包括點預測、區間預測、聚類混合預測和時空混合預測等理論；第四篇對金融股票價格時間序列進行特徵提取與混合預測，包括貝葉斯統計預測模型、BP/Elman/RBF等神經網路預測模型、CNN/LSTM/BiLSTM等深度網路預測模型。
- 金融時間序列分析實驗教程
《金融時間序列分析實驗教程》是2012年武漢大學出版社出版的圖書，作者是胡利琴。內容簡介 《經濟學與管理學實驗教學系列教材:金融時間序列分析實驗教程》共分七章，內容包括：Eviews操作簡介；自回歸移動平均模型；向量自回歸模型；向量誤差...
- 金融時間序列——理論與方法
金融時間序列——理論與方法 金融時間序列——理論與方法是一本2020年出版的圖書，由經濟科學出版社出版
- 協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(2009年清華大學出版社出版...
樊智,男,1976年生,山西人，分別於2000年3月和2003年3月在天津大學管理學院獲管理學碩士和工學博士學位,師從張世英教授，曾在國內外核心學術期刊，會議發表論文近二十篇,主要研究方向為金融時間序列分析和金融工程。內容簡介 《協整理論與...
- 協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(2004年清華大學出版社出版...
在時間序列的協整理論方面，包括單位根過程的極限分布和檢驗，單方程和系統方程協整關係的估價和檢驗，討論了非線性、長記憶協整關係的建模和檢驗總是協整系統的貝葉斯分析及變結構協整的理論、方法等。在金融時間序列波動模型方面，全面地...
- 時間序列分析(中南財經政法大學建設的慕課)
研究方向：高維微生物組數據的變數選擇、大規模多重檢驗。魏金龍，中南財經政法大學講師，研究方向：隨機微分方程，金融時間序列。張婧，中南財經政法大學統計與數學學院專任教師，研究方向：生存分析、高維數據分析、變數選擇、抽樣設計。
- 金融計量學:時間序列分析視角
金融學是社會科學中最具有魅力的學科之一，因為無論是微觀層面的公司金融，還是巨觀層面的貨幣金融、國際金融等，都與人們的經濟生活緊密相關。20世紀90年代之後金融時間序列分析方法在金融領域也得到了廣泛的套用和發展。 所以選擇合適的...
- 基於譜聚類的金融時間序列數據挖掘方法研究
本書探討了譜聚類的理論、模型、算法及其在金融時間序列數據挖掘中的套用。以矩陣擾動理論為工具證明了多路歸一化割譜聚類方法的合理性；提出了譜聚類中基於穩定性的非唯一聚類數目估計方法；給出了譜聚類中包含聚類信息的特徵向量組自動...
