基於符號時間序列分析的金融波動研究

《基於符號時間序列分析的金融波動研究》是依託天津大學，由徐梅擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：基於符號時間序列分析的金融波動研究
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：徐梅
• 依託單位：天津大學

項目摘要

將符號時間序列分析方法引入金融波動的研究中，與金融計量學方法相結合，基於符號時間序列分析研究金融波動性及其相關問題。建立用符號時間序列分析研究金融波動性問題的理論與方法，提供金融波動性研究的新工具，從而發展和擴充原有的金融波動性理論與方法，從不同的角度全方位地把握金融波動的規律。主要內容包括：基於符號時間序列分析的高頻、低頻數據下金融波動的持續性及協同持續性研究；基於符號時間序列分析的高頻金融波動的度量和預測；基於符號時間序列分析的高頻金融波動日曆效應的計量；基於符號時間序列分析的超高頻金融波動過程特徵的刻畫；基於符號時間序列分析的金融風險的度量和異常波動狀況的檢測。並將所研究的方法套用於金融市場動態風險分析、預測和管理中。

結題摘要

本課題將符號時間序列分析方法引入金融波動的研究中，基於符號時間序列分析研究高頻、低頻數據下金融波動性及其相關問題，建立用符號時間序列分析研究金融波動性問題的理論與方法，是對已有波動研究方法的擴展和補充。 提出了基於符號時間序列分析的金融時間序列特徵分析與預測方法；將符號時間序列分析與小波多分辨分析相結合，實現多尺度金融波動的符號化分析；採用序列鄰近值比較的符號化方法，提出了基於排列熵的金融波動順序結構的分析與預測方法；基於符號時間序列方法對金融市場有效性與異常波動的關係進行了分析；引入序列比對方法，提出了既可進行時間序列預測又可進行符號序列預測的波動預測方法；開展了基於序列比對方法的金融波動自相似性分析方法的研究；提出了金融異常波動與變結構檢測的方法；建立了基於符號時間序列直方圖的高頻金融波動的預測方法；探討了符號時間序列分析方法在超高頻金融波動分析中的套用；進行了基於多變數符號化方法的金融市場結構分析。將所提出的方法套用於中國金融市場波動的分析中，理論與實證研究均驗證了方法的可行性和有效性。 本課題的研究工作為金融波動性研究提供了新工具，對於豐富金融波動的研究方法以便從不同的角度全方位地把握金融波動的規律具有重要的科學意義。基於符號時間序列分析方法研究金融波動問題可以得出傳統分析方法無法得出的結論，並且由於其計算簡便預計具有良好的套用前景。