《網路金融信息流時間序列分析》是依託北京大學，由梁循擔任負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：網路金融信息流時間序列分析
- 項目負責人：梁循
- 項目類別：面上項目
- 依託單位：北京大學
- 批准號：70871001
- 申請代碼：G0114
- 負責人職稱：教授
- 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
- 支持經費：24（萬元）
項目摘要
通過網際網路上的金融信息研究股市波動屬於典型的計算機和金融的交叉領域，目前該工作剛剛開始。由於計算機獲取和處理網際網路上文字（編碼）信息的快速性，使得我們可以方便地得到網際網路金融信息流時間序列。本項目將利用網際網路採集機，收集積累滬深股市和美國股市相關的海量網際網路金融信息數據，定義金融信息流時間序列，分析其穩定性、自相關性、異方差性，並對這個新的計算機-金融時間序列進行GARCH建模、利用計算機智慧型中的回歸神經網路、回歸支持向量機時間序列分析方法進行建模，對不同公司，多角度實證它與滬深股市的交易量和收益率的關係。此外，逆問題研究也可以為中央巨觀管理在某種程度上提供決策依據。本研究有助於從網際網路側面了解股市的微觀結構，為中國和國際金融研究同行收集積累網際網路信息數據，對發展網路金融理論體系有一定價值。
