金融時間序列分析實驗教程

內容簡介

《經濟學與管理學實驗教學系列教材:金融時間序列分析實驗教程》共分七章，內容包括：Eviews操作簡介；自回歸移動平均模型；向量自回歸模型；向量誤差修正模型；條件異方差模型；面板數據模型；蒙特卡羅模擬方法。除第一章外，每章均按照方法介紹、實現步驟、視窗命令、程式語言、套用舉例五個方面展開。《經濟學與管理學實驗教學系列教材:金融時間序列分析實驗教程》適合於大學金融本科專業的學生作為《金融時間序列分析》的實驗教材，也可作為相關領域研究人員、教師、經濟和金融工作者的參考書。

圖書目錄

第一章 Eviews操作簡介

第一節工作檔案創建及使用

一、工作檔案的打開與調用

二、工作檔案的操作視窗

三、數據的處理

第二節常用對象介紹

一、方程對象

二、組對象

三、圖像對象

（一）圖像的創建

（二）圖像的修改與複製

四、對數似然對象

（一）待估參數的定義

（二）似然對象的定義

（三）估計

（四）簡單似然對象舉例

五、系統對象

第三節程式設計基礎

一、簡單程式

二、程式的創建與運行

三、程式變數

（一）控制變數

（二）字元串變數

（三）矩陣

四、控制程式

（一）IF條件語句

（二）FOR循環語句

（三）WHILE循環語句

第二章自回歸移動平均模型

第三章向量自回歸模型

第四章向量誤差修正模型

第五章條件異方差模型

第六章面板數據模型

第七章蒙特卡羅模擬方法

參考文獻

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