《複雜時間序列的統計推斷理論及預測方法》是2023年清華大學出版社出版的圖書，作者是李傑。
基本介紹
- 中文名：複雜時間序列的統計推斷理論及預測方法
- 作者：李傑
- 出版時間：2023年12月1日
- 出版社：清華大學出版社
- ISBN：9787302650010
- 定價：69 元
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
時間序列模型廣泛套用於計量經濟學、金融學、生物統計學、工業計量學等領域。本書主要研究了複雜時間序列的理論性質和實際套用，包括對時間序列的分布函式、函式型時間序列，以及局部平穩時間序列多步向前預測區間的統計推斷。
圖書目錄
目 錄
第1章 引言 1
1.1 非參數統計方法 1
1.2 時間序列的分布函式 2
1.3 函式型時間序列 4
1.4 時間序列的預測區間 6
1.5 內容和結構 8
第2章 時間序列分布函式的同時置信帶 10
2.1 主要結果 13
2.2 實施方法 15
2.3 數值模擬 16
2.3.1 基本數值模擬 16
2.3.2 與參數型同時置信帶的比較 20
2.4 實際數據分析 24
2.5 證明 25
2.5.1 預備引理 26
2.5.2 定理2.1的證明 27
2.5.3 定理2.2所用引理及證明 28
第3章 函式型時間序列的統計推斷 33
3.1 B樣條估計量及其漸近理論 35
3.2 分解 38
3.3 實施方法 40
3.3.1 節點數選擇 40
3.3.2 協方差估計 40
3.3.3 分位數估計 41
3.4 數值模擬 41
3.5 實際數據分析 44
3.6 證明 46
3.6.1 預備引理 46
3.6.2 定理3.1的證明 56
3.6.3 定理3.2的證明 59
第4章 局部平穩時間序列的多步向前預測區間 61
4.1 預測區間的構造方法 62
4.1.1 估計趨勢函式 62
4.1.2 估計方差函式 63
4.1.3 自回歸係數估計 63
4.1.4 建立的預測區間 63
4.2 實施方法 65
4.3 數值模擬 66
4.4 實證分析 73
4.4.1 探索性數據分析 73
4.4.2 基於季節性ARIMA模型預測空氣污染物濃度 76
4.4.3 基於所提出的方法預測空氣污染物濃度 79
第5章 工作總結與未來展望 84
參考文獻 85
在學期間完成的相關學術成果 89
致謝 90
