《近似周期時間序列分析及其在程式化交易中的套用》是依託華東師範大學，由吳述金擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：近似周期時間序列分析及其在程式化交易中的套用
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：吳述金
- 依託單位：華東師範大學
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
近似周期時間序列是申請者在研究程式化交易中發現的一種時間序列，其特徵為具有周期性波動現象，但是波動周期長度不一定相等。近似周期時間序列大量存在，比如太陽黑子序列。另外，幾乎所有與節假日有關的金融或經濟日數據都是近似周期時間序列，因為相鄰兩年的同一個節假日之間時間長度是變化的。 本項目首先給出近似周期時間序列的科學概念界定；其次，給出時間序列的近似周期的識別、提取、消除和檢驗的方法；複次，對近似周期時間序列進行小波分析研究，主要包括近似周期時間序列的消噪、濾波和突變點的檢測，著重探討小波函式的選擇問題；再次，給出近似周期時間序列數據變點的檢測方法；最後，把近似周期時間序列的分析理論和變點檢測方法套用於程式化交易的策略設計中。 開展本項目研究有望豐富和完善時間序列、小波分析、變點理論和程式化交易的策略設計的理論和方法。
結題摘要
近似周期時間序列是指，具有周期性波動現象但波動周期長度不一定相等的時間序列。比如，太陽黑子序列具有11年左右的周期，但是其周期並不是11，而是在11左右變化，這就是一個近似周期序列。另外，幾乎所有與節假日有關的金融或經濟日數據都是近似周期時間序列，因為相鄰兩年的同一個節假日之間時間長度是變化的。本項目首先提出了近似周期函式概念，在近似周期函式概念的基礎上給出了近似周期時間序列的科學刻畫。然後提出了刻度變換方法，並利用刻度變換方法給出了時間序列的近似周期的識別、提取、檢驗的理論和方法；同時提出了廣義差分運算元概念，並利用廣義差分運算元給出了時間序列的近似周期的消除方法。接著利用期望EWMA檢測方法，結合廣義差分運算元消除近似周期的方法，給出了近似周期時間序列數據的變點檢測理論和方法。最後將近似周期時間序列研究結果套用於我國金融市場中，給出了具有近似周期現象的金融時間序列的預測問題。本項目的研究結果豐富和完善了時間序列和變點理論，並且對具有近似周期特徵的時間序列，特別是金融時間序列的建模和預測具有重要作用。
