金融時間序列——理論與方法是一本2020年出版的圖書，由經濟科學出版社出版
基本介紹
- 中文名：金融時間序列——理論與方法
- 作者：趙國慶
- 出版社：經濟科學出版社
- ISBN：9787521815733
金融時間序列——理論與方法是一本2020年出版的圖書，由經濟科學出版社出版
《金融時間序列：理論與方法》是2020年經濟科學出版社出版的圖書。內容簡介本書主要對近年經濟時間序列發展過程中的理論與方法進行研究，包括模型選擇與模型平均方法、非平穩時間序列Granger因果性檢驗、變數的弱外生性及動態...
《金融時間序列分析(第3版)》是2019年12月人民郵電出版社出版的圖書，作者是[美]Ruey S·Tsay。內容簡介 本書全面闡述了金融時間序列，並主要介紹了金融時間序列理論和方法的當前研究熱點和一些最新研究成果，尤其是風險值計算、高頻數據...
《圖靈數學·統計學叢書:金融時間序列分析(第3版)》是金融時間序列分析領域不可多得的上乘之作，第1版面世後即成為該領域最具影響力的作品。作者在全面闡述金融時間序列分析理論知識的同時，還系統地介紹了金融計量經濟模型及其在金融時間...
主要內容包括：金融時間序列數據的基本特徵，神經網路，非線性方法，使用跳躍擴散方程進行衍生產品的定價，採用極值理論計算風險值，帶時變相關係數的多元波動率模型，貝葉斯推斷。本書可作為金融等專業高年級本科生或研究生的時間序列分析教材...
《基於譜聚類的金融時間序列數據挖掘方法研究》探討了譜聚類的理論、模型、算法及其在金融時間序列數據挖掘中的套用。以矩陣擾動理論為工具證明了多路歸一化割譜聚類方法的合理性；提出了譜聚類中基於穩定性的非唯一聚類數目估計方法。中圖...
《協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用》是2004年清華大學出版社出版的圖書，作者是張世英等。 內容簡介 本書論述了時間序列的協整理論和金融時間序列波動性模型的原理、方法和實際套用。在時間序列的協整理論方面，包括單位根過程的...
《金融時間序列模型》 是對外經濟貿易大學出版社出版的圖書，作者是。內容簡介 《金融時間序列模型》全書包括七章。第一章金融和統計基本概念。第二章時間序列數據回歸模型，第三章確定性時間序列分析，第四章平穩線性ARMA模型。第五章波動...
《金融波動理論、方法及其套用》是2012年9月華中科技大學出版社出版的圖書，作者是周少甫。內容簡介 《金融波動理論、方法及其套用》系統地論述了金融時間序列波動性模型的理論、方法和實際套用。自20世紀80年代以來，自回歸條件異方差（ARCH...
《協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第3版)》是2014年出版的圖書,作者是張世英、樊智、郭名媛。 [1] 書名協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第3版) 作者張世英 樊智郭名媛 ...
樊智,男,1976年生,山西人，分別於2000年3月和2003年3月在天津大學管理學院獲管理學碩士和工學博士學位,師從張世英教授，曾在國內外核心學術期刊，會議發表論文近二十篇,主要研究方向為金融時間序列分析和金融工程。內容簡介 《協整理論與...
金融時間序列分析主要研究時間範疇上金融資產估價的理論與實踐問題。金融時間序列分析需要較高的統計推斷技巧和相應的金融知識，與其他現象不同的是，金融領域複雜且具有不確定性，因此，進行金融時間序列分析需要掌握高級統計推斷技術及較全面...
因此面對金融行業不斷湧現的海量數據，需要尋找新的數據分析和挖掘的方法。《金融時間序列的分析與挖掘》將數據挖掘技術運用到金融時間序列研究中，使用關聯規則、聚類分析等數據挖掘方法對金融時間序列中的隱含模式進行挖掘，本文的創新點主要...
《金融時間序列預測》是2017年科學出版社出版的圖書，作者是張貴生。內容簡介 以非線性動力學的觀點看來，現代金融理論中金融系統的不確定性恰恰源於其自身就是一個受多種因素綜合影響的具有開放性質的複雜巨系統，相應地，作為系統觀測值...
第2章金融時間序列的R表示 2.1 時間序列數據的讀入 2.2列表（1ist）2.3數據框：“列”的“列表”2.4矩陣（matrix）2.5 時間序列數據類型ts 第3章市場分析的基本方法 3.1讀取線上股票數據 3.2時間序列的分解 3.3相關性分析 ...
主要研究領域: 金融工程、金融風險管理,金融資產定價。金融時間序列建模和風險度量:基於廣義雙曲線分布的方法內容簡介 編輯 語音 《金融時間序列建模和風險度量:基於廣義雙曲線分布的方法》內容簡介:廣義雙曲線分布是子類豐富、形狀靈活的分布...
建立用符號時間序列分析研究金融波動性問題的理論與方法，提供金融波動性研究的新工具，從而發展和擴充原有的金融波動性理論與方法，從不同的角度全方位地把握金融波動的規律。主要內容包括：基於符號時間序列分析的高頻、低頻數據下金融波動...
1 金融數據簡介 1.1 金融時間序列分析 1.2 收益率 1.2.1 單周期收益率 1.2.2 多周期收益率 1.3 收益率分布性質 1.3.1 統計分布及其矩的回顧 1.3.2 收益率的分布 1.3.3 多元收益 1.3.4 收益率的似然函式 1.4 ...
為了確定金融發展與經濟成長之間是否存在長期相關性，Rousseau和Wacthte（1998）套用向量誤差修正模型對美國、英國、加拿大、挪威和瑞典五國1870~1929年間的數據進行了時間序列分析。他們認為在金融強度指標和資本產出水平之間長期存在著重要的...
20世紀90年代之後金融時間序列分析方法在金融領域也得到了廣泛的套用和發展。 所以選擇合適的教材就成為教師教學和學生學習的一個關鍵環節。本教材內容涵蓋金融計量的主要分析方法，同時強調理論與實際套用相結合，並且套用的實際例子大部分以...
金融時間序列的經濟計量學模型 《金融時間序列的經濟計量學模型》是2002年7月經濟科學出版社出版的圖書，作者是 特倫斯·C. 米爾斯。
構建了多變數金融時間序列的非線性預測模型及混沌理論與LS-SVM相結合的多變數金融時間序列預測模型；在第七章、第八章、第九章中，將前面介紹的各種方法套用到股票、期貨和匯率等金融時序數據的非線性檢驗和預測中。
一日內模式、隨機交易間隔建模與市場微結構理論 二波動率、微結構噪聲與最優取樣間隔 三連續時間模型 四國內研究現狀 第三節研究內容及創新 第二章金融高頻數據挖掘的概念與統計特徵 第一節基本分析框架 一時間序列：理解高頻數據的起點 ...