《多變數金融時間序列的非線性檢驗及重構研究》是2011年出版的圖書，作者是劉立霞。
基本介紹
- 作者：劉立霞
- ISBN：9787310037759
- 頁數：181
- 定價：25.00元
- 出版時間：2011-8
內容介紹
《多變數金融時間序列的非線性檢驗及重構研究》作為一本入門引導書籍，第一章介紹了本領域的研究現狀；第二章、第三章介紹了目前主要的單變數和多變數金融時間序列的非線性混沌特性檢驗方法；第四章分析了噪聲對多變數金融時間序列的影響；第五章、第六章在介紹單變數金融時間序列的非線性預測模型的基礎上，構建了多變數金融時間序列的非線性預測模型及混沌理論與LS-SVM相結合的多變數金融時間序列預測模型；在第七章、第八章、第九章中，將前面介紹的各種方法套用到股票、期貨和匯率等金融時序數據的非線性檢驗和預測中。
