金融數學和數學風險過程中的幾個問題研究

《金融數學和數學風險過程中的幾個問題研究》是依託湖南師範大學，由楊向群擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：金融數學和數學風險過程中的幾個問題研究
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：楊向群
• 依託單位：湖南師範大學
• 批准號：10871064
• 申請代碼：A0603
• 負責人職稱：教授
• 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
• 支持經費：28（萬元）

項目摘要

研究金融數學和數學風險過程中的幾個問題，除了鞅方法外，並將馬氏鏈方法引入該研究中。1.帶紅利的離散時間風險過程，這是一個對客戶和公司都雙贏的模型，很有研究意義，研究模型的破產機率理論，風險量的計算或近似計算。2.隨機（馬氏）環境中風險過程的破產理論，國內外研究還很少，幾乎還是一片處女地，很有研究價值。3.尋找時間連續一般風險過程的風險量的顯式表示式或近似表達式，項目組已進行的研究說明用馬氏鏈方法表示是有效的。4.風險過程與金融數學的交叉，保險公司的保險且投資模型研究。5.驅動過程是分數布朗運動時衍生證券的定價，它區別於驅動過程是布朗運動的情形。6.不完全市場中的鞅測度刻畫和未定權益的定價。