金融數學中的幾個問題

《金融數學中的幾個問題》是依託中國科學院數學與系統科學研究院，由夏建明擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：金融數學中的幾個問題
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：夏建明
• 依託單位：中國科學院數學與系統科學研究院
• 批准號：10201031
• 研究期限：2003-01-01 至 2005-12-31
• 申請代碼：A0210
• 支持經費：7.5（萬元）
• 負責人職稱：研究員

項目摘要

本項目研究：帶交易費用及風險約束的動態投資最最佳化問題：代客理財中的投資收益如何在代理方和客戶方之間分配的問題；利用最近提出的一種新框架簡化和澄清套利定價理論中的若干基本概念和結果，並作進一步的深入套用，最最佳化問題的研究將獲得更加適用的結果，代客理財問題的研究將引起一個新的研究課題，新框架的套用有助於澄清一些基本結果。