聚合風險模型，描述某一保單組合在一定時期內可能發生的理賠總量的一種精算模型。主要特點：將保單組合中的所有保單視為一個整體，以每一次理賠為基本對象，按理賠發生的時間順序將各次的理賠量累加起來，進而得到整個保單組合在該期間內的理賠總量。
基本介紹
- 中文名：聚合風險模型
- 含義：某一保單組合在一定時期內可能發生的理賠總量的一種精算模型
聚合風險模型，描述某一保單組合在一定時期內可能發生的理賠總量的一種精算模型。主要特點：將保單組合中的所有保單視為一個整體，以每一次理賠為基本對象，按理賠發生的時間順序將各次的理賠量累加起來，進而得到整個保單組合在該期間內的理賠總量。
聚合風險模型，描述某一保單組合在一定時期內可能發生的理賠總量的一種精算模型。主要特點：將保單組合中的所有保單視為一個整體，以每一次理賠為基本對象，按理賠發生的時間順序將各次的理賠量累加起來，進而得到整個保單組合在該期間內...
3.3 聚合風險模型 3.4 真題 04 風險模型（二）1. 對於比例再保險和非比例再保險中的索賠金額和索賠次數，構建合適的風險模型；2. 對於比例再保險和非比例再保險，推導前述索賠金額和索賠次數變數的矩母函式，重點分析N 滿足binomial...
風險結構即風險之間的相互關係，主要有兩類：獨立、相依。保險中涉及到多個風險時往往假定它們是相互獨立的，如聚合風險模型中確定總理賠量分布的Panjer遞歸和DePeril遞歸都是基於個體風險之間的獨立性假設的，再如壽險中的多重生命模型，...
重尾現象和風險相依性都是目前套用機率中的研究熱點，而由於其對巨災風險的合理描述，成為目前保險精算領域最關心和亟待解決的問題之一。本項目著眼於探討在重尾場合和各種不同相依結構和相依方式下，一維或多維聚合風險模型的上下界估計、...
這些問題的研究可以幫助我們在模型不確定性的大環境下，檢測不同風險測度的魯棒性，有助於我們建立穩健的風險管理系統。結題摘要 本項目關注相依結構不確定下的聚合風險問題，主要關注在給定邊緣分布但沒有相依結構信息下，隨機變數的加和...
HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由在，T 時刻瞬時遠期利率f(t,T)的變化服從。因此整個模型估計的參數只有一個，即波動性，而且這個波動性不會隨著測度的變化而變化。簡介 HJM 模型的主要方法是，即在n個因子風險模型下，可以通過一個無...
《現代精算風險理論：基於R》是2016年科學出版社出版的圖書，作者是（荷）卡爾斯（Kaas，r.）。內容簡介 《現代精算風險理論——基於R（第二版）》對非壽險數學做了全面詳盡的概述，內容包括效用理論和保險、個體風險模型、聚合風險模型...
第六章 短期聚合風險模型 6.1 引言 6.2 理賠次數和理賠額的分布 6.3 理賠總量模型 6.4 複合泊松模型 6.5 聚合理賠量的近似模型 第七章 長期聚合風險模型與破產理論 7.1 盈餘過程與破產機率 7.2 總理賠過程 7.3 破產機率 ...
《現代精算風險理論》是2005年科學出版社出版的圖書，作者是R.卡爾斯。內容簡介 對非壽險數學做了一個全面詳盡的概述，內容包括期望效用模型、個體風險模型、聚合風險模型、破產機率、保費原理、獎懲系統、信度理論、廣義線性模型、IBNR技巧和...
第4章短期集體風險模型 4.1S的分布特徵 4.2複合泊松分布及其性質 4.3S的近似分布 4.4S分布的數值計算方法 4.5集體風險模型的套用 第5章長期聚合風險模型 5.1盈餘過程和破產機率 5.2連續時間模型破產機率的計算 5.3離散時間模型...
（5）研究了帶利率兩類相關風險的風險過程的破產函式。本書目錄 前言 第1章緒論 1.1文獻綜述 1.2本書的基本內容 第2章風險模型 2.1個體風險模型 2.1.1混合分布和風險 2.1.2卷積 2.1.3變換 2.2聚合風險模型 2.2.1複合...
本課題依託現代金融學前沿理論和數學模型方法，以巴塞爾新資本協定為背景，建立適合當前我國國情的信用風險測量死亡率模型和聚合信用風險模型，解決長期以來困繞我國金融界的信用風險計量問題；在此基礎上，利用RAROC（風險調整後的資本收益率）...
第一篇基本風險模型 第2章生存分析的基本函式及生存模型(1)第3章生命表(31)第4章理賠額和理賠次數的分布(68)第5章短期個體風險模型(97)第6章短期聚合風險模型(134)第7章破產模型(174)第二篇模型的估計和選擇 第8章經驗模型(211...
我們建立了同單調的相依結構與聚合風險凸序最大的關係，在相依結構完全未知，邊際分布為正則變化條件下，給出了聚合風險的分布函式和VaR的上下界。這一結果首次將極值理論與模型不確定性兩大重要領域聯繫起來，具有較強的啟發性。 本項目...
第一篇 基本風險模型 第二章 生存分析的基本函式及生存模型 第三章 生命表 第四章 理賠額和理賠次數的分布 第五章 短期個體風險模型 第六章 短期聚合風險模型 第七章 破產模型 第二篇 模型的估計和選擇 第八章 經驗模型 第九章 ...
第1章 短期個體風險模型 第2章 短期聚合風險模型 第3章 短期聚合風險模型 第4章 效用理論與保險決策 第5章 損失分布與隨機模型 前言 為了幫助考生順利通過中國精算師資格考試，我們根據最新《中國精算師資格考試大綱》和指定教材編寫了...
近期實證研究發現，資產價格收益率和波動率都存在跳躍，且跳躍因“自我刺激”和“交叉刺激”而具有聚集特徵，但傳統定價模型通常難以刻畫跳躍聚集性。本項目主要運用Hawkes過程建立能刻畫跳躍聚集風險的資產價格模型，並用於對含交易對手風險的...
建立了恐怖攻擊情境下人群社會力模型，並結合前人研究定性定量化驗證各項參數指標；分析人群運動速度場，加速度場，發現了如運動震盪現象，自組織集群現象等人群運動規律；最後，結合上述研究成果，構建了公眾聚集場所恐怖攻擊事件逃生決策支持...
4.2.4 GARCH 模型的數據擬合. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.2.5 波動率預測和風險度量估計. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 第5 章極值...
即先運用貝葉斯分位數回歸方法給出位置偏差和精確度偏差的估計量，然後再對校準後的專家預測進行聚合；（2）提出了基於高斯過程模型的多元風險模型和鼓勵稀疏性的估計方法，基於馬爾科夫決策模型的動態抽樣方法，以及能在日常運行中處理客觀...
一、模型假設 二、定價模型的構建 第七章 中國颱風巨災債券的定價實證模擬 第一節 颱風損失分布模型的確定 一、損失額分布模型 二、損失次數分布擬合 三、聚合風險模型 第二節 颱風巨災債券定價實證 一、遠期利率的動態模擬 二、單觸發...
第5章 基於矩母函式的風險保費的信度估計 5．1 引言 5．2 矩母函式的線性貝葉斯估計 5．3 基於矩母函式信度估計的保費定價 5．4 數值比較 第6章 方差相關原理下相依聚合風險模型的貝葉斯保費 6．1 引言 6．2 Sarmanov-Lee分布...
運用傷殘調整生命年、擴展線性支出系統、短期聚合風險模型等技術方法，分別對西部地區農民工的衛生服務需要與需求、醫療保險支付意願與能力、醫療保障政策方案的設計與籌資模式等問題進行研究，旨在掌握該人群的健康狀況、疾病負擔、衛生服務需要...
第10章 風險投資和風險理論 10.1 引言 10.2 投資工具 10.3 投資策略 10.4 財務報表分析 10.5 考慮投資收入的費率定價模型 10.6 短期個別風險模型 10.7 短期聚合風險模型 10.8 長期聚合風險模型 練習題答案 附表1 中國...
1. 張連增，聚合風險理論的索賠次數模型。精算通迅，1999, 2, 1, 39-44.。2. 張連增，再保險對破產機率的影響。數量經濟技術經濟研究，1999年第6期，59-62。3. 張連增，避免破產的再保費用與投資基金的防護。南開大學學報（自然...
孟生旺，過離散損失次數模型的尾部特徵，數理統計與管理，2009.6.肖宇谷, 孟生旺，帶免賠的獎懲系統的最優索賠策略，運籌與管理, 2009.3.盧志義，劉樂平，孟生旺，基於污染Gamma分布的聚合風險模型及其在風險分類中的套用，系統科學與數學,...