《非壽險精算中的貝葉斯統計分析》是2018年9月經濟管理出版社出版的圖書，作者是溫利民、章溢。
基本介紹
- 中文名：非壽險精算中的貝葉斯統計分析
- 作者：溫利民、章溢
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2018年9月
- 頁數：186 頁
- 定價：68 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509658727
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
在風險管理中，信息的充分使用對風險管理效率的提高有著重要的意義。在非壽險精算的統計推斷中，不僅需要利用索賠的樣本信息，而且要充分挖掘風險參數的先驗信息，因此非壽險精算的統計推斷落入了貝葉斯框架。
《非壽險精算中的貝葉斯統計分析》基於貝葉斯決策理論的思想和方法，研究了非壽險精算中的三大問題：保費定價、風險度量的估計和責任準備金評估。在貝葉斯統計中，當樣本容量較小時，先驗分布的選取是至關重要的。為了克服先驗分布選取的主觀性，我們建立了風險的線性貝葉斯模型，將風險保費、風險度量和責任準備金的估計限定在樣本的某種線性函式中，進而利用經驗貝葉斯方法對結構參數進行估計。
《非壽險精算中的貝葉斯統計分析》提出的方法是經典信度理論的改進與推廣。研究證明，本方法提出的估計有良好的統計性質，且對模型的依賴性小，能直接運用於保險實踐。
圖書目錄
第一部分 非壽險精算中的貝葉斯統計問題
第1章 非壽險精算中的貝葉斯統計分析
1．1 保費定價及相關統計問題
1．2 風險度量的統計及推斷
1．3 責任準備金的評估模型
第2章 本書的內容及安排
第二部分 風險保費的貝葉斯統計推斷
第3章 零期望效用原理下的貝葉斯保費
3．1 引言
3．2 零期望效用原理
3．3 零期望效用保費原理下風險保費與貝葉斯保費
3．4 貝葉斯保費及其大樣本性質
3．5 數值模擬
3．6 結論與未來的研究
第4章 廣義加權保費的經驗貝葉斯估計
4．1 引言
4．2 廣義加權保費的貝葉斯模型
4．3 新的信度估計
4．4 數值模擬和比較
4．5 結構參數的估計
第5章 基於矩母函式的風險保費的信度估計
5．1 引言
5．2 矩母函式的線性貝葉斯估計
5．3 基於矩母函式信度估計的保費定價
5．4 數值比較
第6章 方差相關原理下相依聚合風險模型的貝葉斯保費
6．1 引言
6．2 Sarmanov-Lee分布族下的貝葉斯聚合風險模型
6．3 方差相關保費原理及本章相關記號
6．4 方差相關保費原理下聚合風險保費的估計
6．5 相依參數的穩健性分析
第三部分 風險度量的貝葉斯統計分析
第7章 帕累托索賠分布中風險參數的經驗貝葉斯估計
7．1 引言
7．2 帕累托分布中風險參數的幾個估計
7．3 估計的比較
7．4 經驗貝葉斯估計及漸近最優性
7．5 結論
第8章 在險價值及其相關風險度量的貝葉斯估計
8．1 引言
8．2 在險價值度量的貝葉斯模型
8．3 基於在險價值改進的風險度量
8．4 改進的風險度量的貝葉斯估計
第9章 分層隨機效應線性模型中隨機參數的線性貝葉斯估計
9．1 引言
9．2 分層隨機效應線性模型
9．3 隨機參數的線性貝葉斯估計
9．4 與經典信度模型的比較
9．5 數值模擬
第四部分 責任準備金的評估及其統計模型
第10章 聚合數據中隨機B-F準備金評估模型
10．1 引言
10．2 責任準備金的鏈梯模型與B-F模型
10．3 隨機B-F模型中事故年索賠均值的信度估計
10．4 索賠發展方式和結構參數的估計
10．5 數值模擬及實證分析
第11章 基於廣義線性模型的個體索賠RBNS準備金評估
11．1 引言
11．2 模型的建立及責任準備金的計算
11．3 責任準備金中參數的估計
11．4 責任準備金的估計及其預測均方誤差
11．5 RBNS責任準備金的鏈梯估計
11．6 數值模擬與比較
第12章 結論
參考文獻
