《相依重尾風險模型的漸近分析》是2019年科學出版社出版的圖書，作者是江濤,明瑞星,崔盛。
基本介紹
- 中文名：相依重尾風險模型的漸近分析
- 作者：江濤,明瑞星,崔盛
- 出版社：科學出版社
- ISBN：9787030638625
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書以重尾分布相關理論為基礎, 從保險行業風險管理的角度, 量化巨災風險和金融風險及其相依性、多維性對保險公司償付能力造成的影響,從而為保險公司穩健經營以及風險預警提供理論支持. 本書詳細介紹了各種重尾分布族的定義、性質和分類, 並研究了相依情形下的max-sum 等價問題. 在此基礎上, 結合經典的更新風險模型, 並充分考慮保險產品的多樣性以及由此帶來的相依性、保險資金風險投資帶來的金融風險以及與索賠風險的互動作用, 建立了相應的風險模型, 並研究了模型中破產機率的漸近估計問題. 隨著考慮因素的增多, 所得模型與現實更加貼近, 所得結論解釋性和實用性更強.
圖書目錄
- 前言
- 第1章導論
- 第2章相依情形下隨機遊動的max－sum等價
- 第3章二維常利率相依更新風險模型中的一致漸近估計
- 第4章相依綜合風險模型中的一致漸近估計
- 參考文獻
- 索引
