《重尾場合下隨機金融風險模型中的破產風險問題》是依託中國科學技術大學，由陳昱擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：重尾場合下隨機金融風險模型中的破產風險問題
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：陳昱
- 依託單位：中國科學技術大學
- 支持經費：17（萬元）
- 研究期限：2009-01-01 至 2011-12-31
- 負責人職稱：副教授
- 申請代碼：A0603
- 批准號：10801124
中文摘要
本項目將在重尾場合下，研究包含利率和折現等隨機經濟因素的保險風險模型的破產風險問題。經典風險模型的研究中僅僅考慮了保險公司自身的風險，比如保單索賠之類的，是一種理想化的模型，將隨機的經濟因素（比如固定利息力和隨機利率等）以及一些隨機干擾因素考慮到模型中去，使得模型更加符合實際。本項目將在隨機金融環境下，把有利息力的因素和隨機干擾的因素引入模型，使之成為更加貼近實際需求的機率模型。這樣一來，盈餘過程就變為兩個隨機過程的複合，結構較為複雜。這樣的模型雖然更加貼近現實，但是相對難度也很大，也更有意義。為此我們將在相應的模型和在理賠額為某個重尾族分布時，且理賠額序列為獨立情形和相依情形者兩種情況下分別考察初始資本趨於無窮時的極限性狀，並希望能夠獲得這些模型中的有限時間和無限時間的破產機率的漸近表達式以及關於總理賠額的大偏差和精確大偏差結果,等等。
