含利率風險模型與正相依重尾模型的破產理論

《含利率風險模型與正相依重尾模型的破產理論》是依託蘇州大學，由王岳寶擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：含利率風險模型與正相依重尾模型的破產理論
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：王岳寶
• 依託單位：蘇州大學
• 批准號：10271087
• 申請代碼：A0603
• 負責人職稱：教授
• 研究期限：2003-01-01 至 2005-12-31
• 支持經費：13（萬元）

項目摘要

本項目研究含（隨機）利率風險模型，集合風險模型及重尾模型中的破產問題，包括刻劃破產機率的解析式，上下界，利率對破產機率的影響，破產時刻虧損額分布及有關的幾何布朗運動積分的一些泛函的分布，正相依重尾變數的隨機和的極限性質等。本項目研究的內容屬目前風險理論研究的熱點及核心部分。