《紅利分配、相依重尾風險與再保險中若干問題的研究》是依託武漢大學，由劉艷擔任項目負責人的數學天元基金項目。
基本介紹
- 中文名：紅利分配、相依重尾風險與再保險中若干問題的研究
- 項目類別：數學天元基金項目
- 項目負責人：劉艷
- 依託單位：武漢大學
- 研究期限：2008-01-01 至 2008-12-31
- 批准號：10726047
- 支持經費：3（萬元）
- 申請代碼：A0211
- 負責人職稱：副教授
項目摘要
本項目研究離散時間、連續時間風險模型中相依重尾風險和的尾機率分布的漸近估計，以及相關破產機率的漸近行為，其關鍵是用耦合函式來分離風險間的相依性；研究馬氏調控風險盈餘過程線上性紅利邊界策略或門限紅利策略下的紅利付款現值的分布、Gerber-Shiu懲罰函式期望現值的性質；研究帶常數利率盈餘過程按比例再保險風險模型的隨機最佳化與控制問題，建立考慮破產影響的表現函式；發展它們在保險精算學、企業的金融風險分析、預測與監控、管理與決策等方面的套用。本項研究，涉及保險數學、風險理論、機率論、隨機過程、隨機控制等多門學科，對促進相關交叉學科的發展具有重要的理論意義和套用價值，其成果可望套用於保險精算學、風險管理與決策等學科領域。
