《若干重尾時依風險模型的漸近性質》是浙江工商大學出版社出版的圖書，作者是傅可昂|責編，吳岳婷
基本介紹
- ISBN：9787517836346
- 作者：傅可昂|責編、吳岳婷
- 出版社：浙江工商大學出版社
- 定價：36元
- 裝幀：平裝-膠訂
若干重尾時依風險模型的漸近性質
相關詞條
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- 相依重尾風險模型的漸近分析
《相依重尾風險模型的漸近分析》是2019年科學出版社出版的圖書，作者是江濤,明瑞星,崔盛。內容簡介 本書以重尾分布相關理論為基礎, 從保險行業風險管理的角度, 量化巨災風險和金融風險及其相依性、多維性對保險公司償付能力造成的影響,從而...
- 重尾風險模型中若干問題的研究
因此，本文將重尾風險模型作為自己的主要研究對象。 其二是，各種破產機率漸近性的研究，與極限理論中的大偏差理論，隨機遊動理論及分布理論有密切的關係。因此，本文將它們當作重尾風險理論研究的主要工具。反之，風險理論中的一些實際問題...
- 關於重尾場合下保險精算中相依風險過程的若干問題
運用機率中的相關不等式和極限理論以及隨機過程性質和重尾分析技巧來討論上述問題。將重尾現象和相依風險相結合獲得風險模型尾機率的漸近估計，不僅為風險管理提供可靠的依據，也有力地促進其自身理論的發展與完善。
- 相依結構重尾風險模型的破產理論與統計分析
首先研究某些相依隨機變數序列（包括負相協（NA），負相依（ND），廣義負相依（END），尾漸近相依序列等）的性質，包括隨機變數和的尾漸近性，隨機變數和的極大值的尾漸近性，精緻大偏差等；其次研究這些相依結構下重尾風險模型的破產...
- 重尾分布及相關風險模型中若干問題的研究
擬研究 Paulsen（1998）建立的經濟環境下的風險模型，分別在保險風險控制金融風險和金融風險控制保險風險下，研究有限時間破產機率在整個時間區間上的一致漸近性；擬研究兩個獨立的隨機變數的乘積卷積的重尾性。
- 保險風險中的破產機率的漸近理論及其統計分析
重點研究了隨機遊動部分和乘積的極限定理、泛函Brownian的極限定理、Gaussian過程的性質。在Levy測度為重尾的情形下，討論了Levy過程的局部一致漸近性、Levy過程超出和不足的局部一致漸近性，從而得到了Levy風險模型的有限時破產機率和局部破產...
- 紅利分配、相依重尾風險與再保險中若干問題的研究
《紅利分配、相依重尾風險與再保險中若干問題的研究》是依託武漢大學，由劉艷擔任項目負責人的數學天元基金項目。項目摘要 本項目研究離散時間、連續時間風險模型中相依重尾風險和的尾機率分布的漸近估計，以及相關破產機率的漸近行為，其關鍵...
- 保險風險管理中的破產漸近分析:重尾分布
2.6重尾分布間的控制關係 第3章不帶利率的重尾風險模型 3.1Veraverbeke定理 3.2獨立增量隨機遊動極大值尾機率的估計 3.3兩類相依風險模型的無限時破產機率 3.3.1帶有被調節索賠額過程破產機率的漸近性 3.3.2帶有負上象限相依...
- 基於幾類風險模型的破產理論研究
§3.1 重尾隨機變數 §3.2 精細大偏差 第四章 負相協重尾索賠風險模型 §4.1 研究背景及預備知識 §4.2 偏差定理在風險模型中的套用 第五章 變保費率的擾動風險模型 §5.1 模型背景及定義記號 §5.2 破產機率的漸近 §5...
- 一個大跳準則——重尾分布的理論和套用
5.6 隨機遊動的超出與不足的矩的漸近性 259 5.7 超出的一致漸近性 268 5.8 帶無限均值的上確界的漸近性 274 第6章 一個大跳準則在風險理論中的套用 285 6.1 一維連續時更新風險模型 285 6.2 一維隨機時更新風險模型 301 ...
- 保險精算學中幾個破產問題的隨機建模分析與統計計算
接下來，我們探討了如何對風險測度進行統計估計，其中主要研究了經典模型下零初始盈餘時生存函式的非參數估計；經典風險模型下和純跳Levy風險模型下破產機率的非參數估計。我們證明了估計的相合性、漸近正態性等大樣本性質，並驗證了估計量...
- 保險風險與破產(原書第二版)
《保險風險與破產（原書第二版）》對現代精算風險理論做了全面詳盡的概述，主要內容包括機率分布和保險套用、效用理論、保費計算準則、聚合風險模型、個體風險模型、破產理論簡介、經典破產理論、高級破產理論和再保險.為了便於教學，出《保險...
