模糊組合投資模型、方法與套用

內容簡介

　　將模糊理論和模糊決策的思想方法引入到組合投資模型的構建之中已經成為近幾年來組合投資領域研究的熱點問題之一。證券市場是一個極為複雜的系統，投資的收益和風險受到國際國內形勢、政治經濟政策、上市公司經營業績和自然災害等多方面不確定性因素的影響，使得其收益和風險無法精確的描述和刻畫。同時，在對投資方案進行判斷和評估的過程中不可避免的存在投資者的主觀性。要在這樣一個複雜的經濟系統中做出科學的判斷和理性的思考，所需解決的首要問題就是對於不確定性的信息進行處理。

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圖書目錄

第1章緒論

1．1 選題背景及研究意義

1．2 研究內容和框架結構

1．3 研究方法及創新點

1．4 國內外研究文獻綜述

第2章模糊收益率的預測方法

2．1 馬爾可夫過程

2．2 基於馬爾可夫鏈預測模糊收益率的方法

2．3 實證分析

第3章基於可能性均值一方差(PMV)的組合投資模型

3．1 模糊數的可能性均值、方差和協方差

3．2 基於PMV的組合投資模型

3．3 存在融資條件下的基於PMV的組合投資模型

3．4 存在無風險資產和投資比例限制的基於PMV的組合投資模型

第4章基於模糊線性規劃(FLP)的組合投資模型

4．1 模糊線性規劃模型

4．2 模糊線性規劃模型的求解

4．3 基於FLP的組合投資模型

4．4 基於FLP的模型與不存在彈性約束的模型比較分析

第5章基於加權可能性均值一方差(WPMV)的組合投資模型

5．1 加權可能性均值與方差

5．2 基於WPMV的組合投資模型

5．3 存在無風險資產的WPMV組合投資模型

5．4 存在投資比例限制的WPMV組合投資模型

第6章基於模糊空間距離(FSD)的組合投資模型

6．1 基於FSD的均值與方差

6．2 模糊數的序關係

6．3 基於FSI)的組合投資模型

6．4 基於FSD的模型與MV模型比較分析

第7章模型的比較分析

7．1 基於可能性分布的模型比較分析

7．2 收益率為模糊變數的模型比較分析

7．3 模型的適用性分析

第8章結論

附錄：

第2章中實證分析的數據表

參考文獻

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