《基於模糊決策的多階段投資組合最佳化研究》是依託中國科學院數學與系統科學研究院，由房勇擔任項目負責人的青年科學基金項目。
基本介紹
- 中文名：基於模糊決策的多階段投資組合最佳化研究
- 項目類別：青年科學基金項目
- 項目負責人：房勇
- 依託單位：中國科學院數學與系統科學研究院
- 批准號：70601027
- 申請代碼：G0102
- 負責人職稱：副研究員
- 研究期限：2007-01-01 至 2009-12-31
- 支持經費：19（萬元）
項目摘要
本項目綜合套用模糊決策和最最佳化理論研究多階段投資組合選擇問題，試圖為投資決策分析建立一種新的分析框架。將證券的收益率看作模糊數,利用頻數統計、隨機模擬和模糊模擬的方法，刻畫證券收益率的可能性分布；對證券市場的模糊不確定性進行分析，研究多階段投資組合的風險控制問題；利用模糊模擬的方法，對多階段投資中證券收益率進行可能性情景分析；基於模糊決策和隨機規劃的理論，為投資者設計出多階段投資組合最佳化模型。在實踐中，投資者需要在複雜多變的證券市場上做出動態的投資決策，傳統的投資組合選擇問題研究往往忽視了證券市場的模糊不確定性，進入二十一世紀以來，我國的資本市場正逐步走向理性和成熟，對科學化和數量化的金融管理方法提出了新的要求，在這種形勢下，綜合套用模糊決策和最最佳化理論對多階段投資組合選擇問題研究，在理論和實踐上都將具有重要和深遠的意義。
