投資組合最佳化與無套利分析

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《投資組合最佳化與無套利分析》是作者近年來在投資決策分析領域的部分研究工作的總結，反映了國內投資組合最佳化與無套利分析研究方向的某些重要研究進展。《投資組合最佳化與無套利分析》套用凸分析、非光滑代化、動態規劃、線性規劃、非線性規劃等數理工具，對投資組合選擇理論和無套利分析方法展開了深入的研究。《投資組合最佳化與無套利分析》有兩個主要特色：一是將投資組合理論的基本方法――均值方差方法和現代金融學的基本方法――無套利分析方法相結合；二是對更接近於實際的問題進行建模並設計有效的模型。

作品目錄

序言
前言
第一章引論
第二章摩擦市場的最優投資組合選擇
第三章資產定價與最優投資組合選擇的極大極小方法
第四章不允許賣空時證券組合有效前沿的解析表達
第五章多階段最優投資組合選擇
第六章摩擦市場的無套利市場
第七章摩擦市場最優消費-投資組合選擇的無套利分析
第八章摩擦市場利率期限結構的無套利分析
參考文獻

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